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【低ボラ】究極のポートフォリオ【高利回り】

1 :Trader@Live!:2006/10/31(火) 00:47:05.39 ID:rG1RS6/d
通貨をうまく組み合わせて
低ボラかつ高利回りのポートフォリオを考えよう

2 :Trader@Live!:2006/10/31(火) 00:51:52.53 ID:XMdcfSyC
直感で考えてみた

USD/JPY L × 10
EUR/JPY L × 5
AUD/JPY L × 10
ZAR/JPY L × 20
GBP/CHF L × 20

↑だいたいこんな感じじゃないの?

3 :Trader@Live!:2006/10/31(火) 00:52:51.86 ID:gOJiCSeB
2げt

ポンドルSとポン円Lの組み合わせでスワポうまー!
なんて考えた時期もありましたorz

4 :Trader@Live!:2006/10/31(火) 00:53:05.76 ID:g5f/4p8p
僕のポジにそっくりなんですが。
枚数はちょうど1/5ですけど。

5 :Trader@Live!:2006/10/31(火) 00:55:50.31 ID:XMdcfSyC
ドクター田平推奨はこんなんだっけ?↓

USD/JPY L × 30
EUR/JPY L × 20
AUD/JPY L × 50

6 :Trader@Live!:2006/10/31(火) 00:58:30.95 ID:rd1uxYRi
田平のは枚数の割合なのか金額の割合なのかがワカンネ

7 :Trader@Live!:2006/10/31(火) 08:31:16.90 ID:gOvCFzC+
男ならZAR/JPYフルレバ

8 : ◆XWB9yxId4Q :2006/10/31(火) 09:03:41.63 ID:zXbtZUDL
単純にドル売りでオケ。

3ヵ月後に会おう。では。

9 :Trader@Live!:2006/11/01(水) 07:48:33.60 ID:GX1Q/nqN
一方的なドル安とか見ると
ポートフォリオもだいじっすね

10 :Trader@Live!:2006/11/01(水) 07:55:32.97 ID:zh6LkJMj
ポンスイL 豪ドル円L
以上

11 :Trader@Live!:2006/11/01(水) 08:45:21.26 ID:8LfGamTE
前から思ってたんだがZAR/JPYってどこの業者で取り扱ってるの?自分のいまつかってるのはZAR/USDしかないのですけど。
6社くらい乗り換えてるけどその組み合わせのとこがよかったらまた乗り換えようかな。

12 :Trader@Live!:2006/11/01(水) 11:02:10.04 ID:s8KEz53z
>>11 すぐに思い浮かぶのは、日短、新日本通商、ヒロセ(FX2)の3社くらいかな。まだあるかもしれん。

13 :Trader@Live!:2006/11/01(水) 11:11:25.19 ID:ry7fA8gE
おれはマネパでランド円やってるよ。

やっぱりスワップ狙うとクロス円ロングが中心に
なるけど、こう円高になると辛いね。

スイスを絡めようかしら・・・

14 :Trader@Live!:2006/11/02(木) 01:16:47.16 ID:hWb2Xoqp
誰かこれ↓買って2chで公開してくれ
http://invest555.wealth-ii.com/

15 :Trader@Live!:2006/11/04(土) 17:34:23.00 ID:vf0BM1Qk


16 ::2006/11/04(土) 17:35:10.62 ID:vf0BM1Qk


17 :?:2006/11/04(土) 17:49:17.97 ID:vf0BM1Qk
?

18 :Trader@Live!:2006/11/04(土) 18:00:58.02 ID:vf0BM1Qk
これで相関見ながらポートフォリオ組めばいんでない?
http://www.infocart.jp/af.php?af=10301229&url=portfolio.foraclex.com&item=9028

19 :Trader@Live!:2006/11/05(日) 00:53:14.99 ID:3cOIeVnT
マルチ乙ではあるが
なかなかの良ツールかもしれんな

20 :Trader@Live!:2006/11/05(日) 01:05:25.18 ID:8E4gZ/Dn
多分、相関を利用したポートフィリオ構築を聞いて、excelに相関関数が組み込みで入ってるので
作りましたって感じなのかなぁ。

ふと、GNUのRで真面目にやってみると面白いかもしれないと思ってみた。

21 :11:2006/11/05(日) 03:22:56.60 ID:sPeoKQCu
サンクスです。よさそうなとこを探してみます(^O^)。
でもいつもはポンドでスウィング専門だったりして。

22 :Trader@Live!:2006/11/05(日) 09:01:33.36 ID:/Np0qBH3
>>18
俺、それ買っちゃた。すごいけど、
実際買いきるかが問題だな。現在デモ中だが、確実に儲かってるな。
全50枚で最大含み損6万ぐらい、上出来かな。今のところ。
しかもポん円223.22 10枚が入っててだが、


23 :Trader@Live!:2006/11/05(日) 12:48:27.57 ID:zLlNrZWI
>>14
USD/JPY L × 30%
EUR/JPY L × 30%
AUD/JPY L × 40%

24 :Trader@Live!:2006/11/05(日) 12:54:49.52 ID:ItEPmdPy
そんな単純じゃないだろw
円高にゲロ弱じゃねーかwww

25 :Trader@Live!:2006/11/05(日) 13:58:23.45 ID:BcJFLqi2
俺は20種類以上の通貨のポートフォリオで運用しています。
以下は一部抜粋

EUR/AUD S
EUR/GBP S
GBP/USD S
GBP/NZD S
EUR/CHF L
USD/CAD L
USD/HKD L
USD/SEK L
AUD/CAD L
AUD/CHF L
NZD/CHF L
NZD/DKK L
NZD/JPY L
GBP/CHF L
GBP/NOK L
EUR/CAD L

このポートフォリオで過去レートを調べたけど
15年間(EURはないので正確ではないが)は安定しています。
ちなみに15年間でのボラは14%未満です。

よく23みたいに通貨分散したつもりだけど全てクロス円という人が
いますが、全然ヘッジ出来て無いんでかなり危険です。
クロス円のみのポートフォリオの場合は、
過去15年間だとボラは40%くらいになります。
これだとレバ3倍でも死ぬ可能性があります。

俺は主要通貨の中では円こそが魔性の通貨だと思ってます。
それに比べたらポンドなんてかわいいですね。
ポンドが魔性の通貨だと思い込んでいるのは実は日本人だけで
日本人以外からは魔性の通貨は円ってのが暗黙の了解だったりしてw

26 :Trader@Live!:2006/11/05(日) 14:02:27.85 ID:lWWBGmhb
 >>22
どんなポートフォリオですか?
教えてくださいませ

27 :Trader@Live!:2006/11/05(日) 14:42:26.27 ID:/Np0qBH3
>>26
USDJPY USDCHF GBPJPY AUDUSD EURCHF
全部ロングで枚数は研究してね、

28 :Trader@Live!:2006/11/05(日) 15:58:24.41 ID:mI3Wkz6O
全部クロス円とかありえんww
最低ストレート、クロス円、欧州クロスぐらいは考えてポジルだろ。スワッパーなら

29 :Trader@Live!:2006/11/06(月) 23:23:13.24 ID:o4GHO9GP
>>25
レバレッジは何倍くらいですか?


30 :Trader@Live!:2006/11/08(水) 17:53:16.99 ID:fnBtKWen
ポンスイとキウイ円だけでOK

31 :Trader@Live!:2006/11/09(木) 01:24:04.96 ID:LdeeBB1M
>>29
約10倍です。

>>30
その場合だと過去10年間ではボラは16%
過去15年間だと32%です。
クロス円だけのポジよりかは安定していると思います。

32 :Trader@Live!:2006/11/10(金) 22:00:50.18 ID:ef5/+PXG
ドルスイ
ポンスイ
ユロスイ
オージー円
キウイ円
すべてロング
かなりバランス(・∀・)イイ

33 :Trader@Live!:2006/11/11(土) 19:17:28.83 ID:EUzXuZSs
ドル円L   30枚
ドルフランL 20枚
ドルカナダL 10枚
ユーロフランL 30枚
ポンドフランL 10枚
オージーフランL 20枚
オージー円L 20枚
キウイ円L  10枚
キウイカナダL 10枚
リラデンマークL 10枚

相関係数考えて作ってみた。合成レバ4倍くらい。

34 :Trader@Live!:2006/11/11(土) 19:42:19.35 ID:zhWwxWLi
何か何処かで漏れが書いたのと似てるね

35 :Trader@Live!:2006/11/11(土) 21:20:22.34 ID:V3OC2w8T
>>32
何枚ずつくらい買っとります?

36 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 00:16:06.20 ID:XP2gQLHC
こんなポートフォリオも考えてみますた。

羊←豪←米←英←加←欧←水←円

羊/豪 AUD/NZD S
豪/米 AUD/USD L
米/英 GBP/USD S
英/加 GBP/CAD L
加/欧 EUR/CAD S
欧/水 EUR/CHF L
水/円 CHF/JPY L

つまり通貨を数珠繋ぎにしていく

これだとボラやスワッポはどうなりますか、誰かエロイ人教えて下さい?


37 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 00:40:45.26 ID:aMu9HfoQ
途中の通貨が相殺されて結局キウイ円Lになるな。
手数料がかなり無駄。
最初からキウイ円買ったほうがまし

38 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 00:49:37.56 ID:iVcqkHqb
単純に相殺にはならんだろ。よく見てみろ。

39 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 00:55:56.76 ID:aMu9HfoQ
枚数書いてないからなんともいえんが
かなり無駄が多いのは確か

40 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 01:00:30.11 ID:Fe2/b0QW
合成ポジの意味を考えさせられるな



発想はおもしれ〜よ


41 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 01:17:57.00 ID:XP2gQLHC
>>37
キウイ円 単体よりはリスクは減ると思うのですが。。。
どうなんでしょうか?

オセアニア通貨が下がっても、オセアニアに集まってた資金が
必ず世界のどこかに資金が流れるので、その分ヨーロッパや北米の通貨が上がると思うのですが、
もちろん日本にもいくらかは還流するとは思います。(アフリカや南米とかにも資金が向かうのもある)

世界全体で見れば、上がる国もあれば下がる国もあるから、
通貨(資金量)は変わらない気がすると思うのですが。

世界同時株安は起きるけど、
世界同時通貨安は起きないと思うのです。

42 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 01:24:20.67 ID:B7flXuf2
>世界同時株安は起きるけど、
>世界同時通貨安は起きないと思うのです。

そういう問題じゃないw
まあ誰もが1度ははまる罠かな

43 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 01:29:08.18 ID:XP2gQLHC
>>42
どんな罠でしょうか?
kwsk

スプレッド分が無駄という事ですか?

44 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 01:35:39.33 ID:iYvtx1LZ
スプレッドが無駄
>>3と同じ罠にはまってる

45 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 01:50:11.51 ID:/W+Llpld
ポンスイは2.3を切ってくれないとLはきつい。
今のところポンド関連は静観している。
EUR/AUD,USD/CHFで計20枚ほど。

46 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 02:13:03.93 ID:v233+i/K
>>36
1枚づつとして通産すると
NZD90.2万円分L
USD134.6万円分L
CAD73.6万円分S
CHF56.3万円分S
JPY94.7万円分S

無理矢理当てはめるとこれに近い
USD/CAD0.6枚L
USD/CHF0.5枚L
NZD/JOY1.2枚L

間違ってたら指摘ヨロ






47 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 04:37:55.76 ID:ZQYNY3Pv
>羊/豪 AUD/NZD S

誰もこれにつっこまないのかw

48 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 05:45:29.04 ID:mu/XrrkW
http://blog.xforce.jp/

49 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 12:43:44.41 ID:HRBBK9/B
>>47

つっこみどころ大杉て
それどころじゃナカタ

50 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 20:14:02.40 ID:aMu9HfoQ
ボラに対する利率って観点で考えると
一番優秀なのは何かな?
ポンスイあたりか?

51 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 20:33:37.08 ID:vMjn2O8e
usd/hkd

52 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 21:58:43.02 ID:+pmAw7fu
>>50
過去二年だとポン円ロング

53 :Trader@Live!:2006/11/12(日) 23:32:41.52 ID:G89+oknI
ここ数年のポン様はうそみたいにおとなしいなあ

54 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 07:01:13.00 ID:L38B0E8i
誰か相関を無料で使える物公開してくれないかな?

それなら2ちゃんねらー全員使うから一気に人気サイトになれると思うけどな。
アフィリもしくは、集客いかして情報商材。
まずは餌をまいてくれ。

つーかないのかな?
有料はいらん。

55 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 11:46:18.65 ID:TZvJixUq
共分散が求められれば十分だろ。

56 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 15:59:11.03 ID:WQ2AWupJ


これはどーだ?

AUDJPY L1
EURJPY L1
GBPJPY L1
ZARJPY L1
CHFJPY S4

フランと他の欧州通貨は連動してるから、円高になっても為替差益は殆ど相殺可能
今後は円安になる可能性が高いから、他の4ペアLの金利と為替差益の2重取りで結果的にはプラス
オージーはユーロ、ポンドとも連動してるからついでだ
枚数の比率なんて関係無い
何故なら、例えばEURGBP,EURCHFなんかの比率もリアルタイムで変動しているからだ
これを調整すんのは、物理的に不可能なんだ

どーだオマエラ?
これに勝るポートフォリオを持ってるヤツは手を挙げろ
ワシがテストしちゃる
しんぷる いず べすと じゃい わかったかコラ

57 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 16:01:12.97 ID:WQ2AWupJ
言い忘れたが、CHFJPYは連動する他のペアに為替差益で相殺できるようにするためだ
スワップ金利はSでマイナスがつくが、他のペアのプラス金利で結局プラスになるんだよ

わかったかおい?

58 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 16:15:54.31 ID:dKVjIHuY
俺は
ユロドルL 25枚
ドルスイL 30枚
です。
有名なミラーチャートに、過去の円換算したときの価値を重ね合わせて
ポジションを作りました。
過去7年分ぐらいしか見てないけど、結構優秀なはず。
逆相関が取れてるので、レバは40倍ぐらいにしてあります。


59 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 16:29:51.65 ID:WQ2AWupJ
>>58
CHFを売る→USDを買う→そのUSDを売る→EURを買う→CHFを売ってEURを買うのと似ていないかい?
じゃーEURCHFのLじゃダメなの?

60 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 16:43:02.89 ID:dKVjIHuY
>>59
あくまで俺個人の考察結果なんだけど、ユロスイに限らず、どんなに安定している通貨でも
上下に数パーセントは振れる。
そこで合成ポジションにして一対一で買うのではなく、過去のチャートから考察して
ポジション比率を変えることによりボラを低く設定する。
その際に大事なのは当然スワップがプラスになることと、PIPを円転したときの利益で
考えること。

まだまだ勉強中なんで、たくさん突っ込んでください。

61 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 17:12:11.95 ID:gSCpS0ln
単にユロスイを安いときに買って高いときに売るってのと何が違うのよ?

62 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 17:20:06.15 ID:dKVjIHuY
>>61
どの辺がユロスイを安いときに買って、高いときに売るのと同じに見えるの?
そういった反応は予想してなかったので、もうちっと詳しく書いてください。

でも基本的には
「ユロスイを安いときに買って高いときに売る」
などのタイミングがわかればポートフォリオなどいらないと思う。
そもそもこのスレと根本が違うのでは?

63 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 18:23:39.33 ID:zC3YPDtr
>>62

>過去のチャートから考察してポジション比率を変えることによりボラを低く設定する。

ここを詳しく。

64 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 18:39:31.86 ID:dKVjIHuY
>>63
とても単純です。
手元のチャートの基準日からのユロドル、ドルスイ各通貨の変動PIPは
当然完全に1対1ではないので、ユロドル、ドルスイのポジションを調節することにより
なるべくミラーになるようにしてます。
このときに完全に変動PIPが一致することを狙うより、円転換させたときの差益が
ゼロに近いようにしたら良いのではと考えていろいろ調整してます。


65 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 19:19:33.95 ID:GsKY39RD
まあ1ついえるのは、>>56>>58もスプレッドと手数料、スワップスプレッドの無駄だな。
>>56
くりっくで税金節約のため というなら全てクロス円にするために
わざとこういう手段以外ではあまり意味がない。
GBP/CHF L EUR/CHF L AUD/JPY L ZAR/JPY L
例えば今のレートならこれと殆ど変わらないよ。
>>58
ユロスイLを中心に、微調整をユロドルとドルスイでやる というならともかく
わざわざ全部をドルストレートで合成する意味がない。
ユロスイL 25枚 ドルスイS 2枚
これでほぼ等価

66 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 19:58:51.70 ID:zC3YPDtr
>>65に同意。

>>58はどうせやるならユロスイLを基準にユロドルとドルスイで調整した方がよい。
でもそれをしたとしてもそれほどいいポートフォリオじゃないと思う。

67 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 20:30:54.96 ID:WQ2AWupJ
>>65
>>GBP/CHF L EUR/CHF L AUD/JPY L ZAR/JPY L
>>例えば今のレートならこれと殆ど変わらないよ。

全く違うよ
これじゃー円高になったときの相殺が出来ないじゃんよ
フランが他のペアと連動して且つ金利も安いという理由で相殺可能(若干のズレは金利でプラスに出来るし)
キミの組み合わせは金利の事しか考慮してないだろ
円高になったらAUD/JPY L ZAR/JPY Lがマイナス、GBP/CHF L EUR/CHF Lは変化無しで相殺は不可能

68 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 20:32:57.00 ID:TZvJixUq
投資比率を挙げたほうが良くないか?
円ショート総額と外貨ロング比率って感じで。

当方、ドル35%、ユーロ20%、ポンド15%、スイス10%、カナダ、豪7.5%、キウイ、ランド2.5%のバスケット買い。ショートする通貨は円
あとはレバレッジに注意しながらまったりで。

ドル安、ユーロ高の展開になったらユロドルロングでヘッジ。(一時的にドルの比率が下がり、ユーロの比率が上がる)
上げ下げのタイミングが分かるなら分散投資する必要があるのか疑問だけど。

69 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 20:44:24.56 ID:TW6cr4cZ
>>65
スイス高になった場合はどうするのじゃ?


70 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 20:45:38.29 ID:TW6cr4cZ
>>67
(訂正)スイス高になった場合はどうするのじゃ?

71 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 21:15:04.07 ID:WQ2AWupJ
>>68
先物の話か?
>>ドル35%、ユーロ20%、ポンド15%、スイス10%、カナダ、豪7.5%、キウイ、ランド2.5%のバスケット買い。ショートする通貨は円
これが現物ならそのまんまで
USDJPY L
EURJPY L
GBPJPY L
CHFJPY L
CADJPY L
AUDJPY L
NZDJPY L
ZARJPY L

と同じ事だ
結局は円をショートして、他の外貨をロングしていることになる
要は、プライベートバンクにでも預金して全部外貨で分散預金すんのと同じだ
金利も入るし、日本円で消費すれば円安にいけばいくほどキミの組み合わせは強くなる

>>70
連動してEURもGBPも上がるから結果的に問題ナシ!!

72 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 22:07:47.38 ID:TZvJixUq
>>71
単なる投資比率の話。
ブローカーによっては一通貨からエントリー可能だから少額でも細かい投資比率が設定可能。


反対に動くペアを同時に建てるのは不毛だと思われ。

73 :68:2006/11/13(月) 22:26:11.43 ID:AGmZEjGr
>>56

AUDJPY L1
EURJPY L1
GBPJPY L1
ZARJPY L1
CHFJPY S4

円ショートの一部を、スイスショートに置き換えてるだけに過ぎないのでは?

AUD/JPY L
AUD/CHF L
GBP/JPY L
GBP/CHF L
ZAR/JPY L
ZAR/CHF L

を作っているのと同じ

豪ドル90万 約18%
ユーロ150万 約30%
ポンド224万 約47%
ランド 15万 約3%

AUD/JPY EUR/JPY GBP/JPY ZAR/JPYの円ショート総額
479万円

スイスフランショート -376万円

差し引き

円ショート 103万円
スイスフランショート 40000スイスフラン(376万円相当)

スイスフランのボラは小さいので通貨ペアの合成としては良いと思う。

74 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 23:08:19.38 ID:GsKY39RD
>>67
通貨ペアを見て思考停止するのではなく
各通貨を、買い持ち、売り持ちごとに成分分析してみな。
殆ど同じ事になっている事に気づくから。

75 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 23:55:39.90 ID:WQ2AWupJ
>>73
本人の好きなペアで良いと思うぞ
考え方1つでそういうふうに組み合わせも変わってくるだろ?
これが為替というものだ
円Sというよりは、他の通貨にフランを加えているだけだ
これがUSDじゃないのにも訳がある
CADも無い

>>74
上記同様
どーせ同じ事になるんなら、本人の好きなペアで良いと思うぞ
全員が同じペア組んだらチャートが水平になっちまう

76 :Trader@Live!:2006/11/13(月) 23:56:46.19 ID:Yirt+d+/
NZD/AUD
AUD/USD
USD/EUR
EUR/CHF
CHF/JPY

こんなポジもって、全部プラススワップで
しかも通貨分散してて安心、、とかって馬鹿がたくさんいるのは
案外退場しないからなのだろうか?

77 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 00:20:43.72 ID:n07LDwFL
>>72
> 反対に動くペアを同時に建てるのは不毛だと思われ。

うそーん。負の相関関係同士を最終的にプラススワポになるようにポジルのはリスク管理になるかと
おもうが。

78 :68:2006/11/14(火) 00:24:14.09 ID:ftCoJ9fS
>>75
ショートする通貨を分散させる事は良いことだと思います。

USDとCADはボラが少し高いですね。AUDも高い方ですけど。
ZARも機会があれば調べてみたいです。

79 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 00:24:41.52 ID:1fiUo/Vl
>>77
反対に動くペア ならともかく
同じ通貨の売りと買い を同時に持つのが不毛だと言っているんだと思われ。

80 :68:2006/11/14(火) 00:29:42.86 ID:ftCoJ9fS
>>77
USD/CHF(L) + EUR/USD(L) = EUR/CHF

ドルが明らかに下げる局面でEUR/USDをUSD/CHFのヘッジにするのは良いとは思いますけど、同時に建てるメリットはないですよね?
ヘッジするにしても上げ下げのタイミングなんてなかなか掴めるものでも無いですし。orz

結局は死なない程度のレバレッジでBuy & Holdが良いのかなと…。

81 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 00:36:30.27 ID:n07LDwFL
>>80
あぁ、そう言うことか。
>>79と言うことね。

82 :58:2006/11/14(火) 00:39:05.91 ID:jTTImYvH
>>65
>ユロスイLを中心に、微調整をユロドルとドルスイでやる というならともかく
>わざわざ全部をドルストレートで合成する意味がない。
>ユロスイL 25枚 ドルスイS 2枚
>これでほぼ等価

ユロスイLを中心にユロドルとドルスイでやるというのは確かに一考の余地はあるかもしれませんが

>ユロスイL 25枚 ドルスイS 2枚
>これでほぼ等価

これはどのような意味ですか?
相関をみてもあまり逆相関になっていなく、ヘッジになっていないと思うのですが。

全部をドルがらみで狙ったわけではなく、ユロスイの安定性、それを作れるユロドル、ドルスイの逆相関、
逆相関を組み立てるためのポジションで残るスワップを考えた結果この組み合わせになりました。
ただ、ポジの枚数に関してはまだ検討中です。
ちなみに8年ほどの毎日の終値から計算しているので、長期の計算がまだできていません。
リスクを減らすという意味ではかなり満足のいく組み合わせが探せそうだと思ったのですが、
リターンが少なすぎますかね?
まだ調べていないのですが、ドル以外で構築するともらえるスワップが多くなったりしますか?




83 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 00:41:12.68 ID:NnxjJ6lK
夏からバーチャで色々試していたんだけどレバ100でわざと満玉張ってやって
みたが円安地合いだったからLCかすりもせず生きのこっていやがるんだこれが・・・

なんか逆に悔しいやら虚しいやらで・・・orz

84 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 00:49:05.11 ID:n07LDwFL
>>82

ユーロ/ドル x ドル/スイス = ユーロ/スイス
って事だと思われ。

この手の取引通貨の合成は業者の都合で取引通貨ペアが限られている時に自分でペアを作る際に使う。

85 :68:2006/11/14(火) 00:52:01.12 ID:ftCoJ9fS
>>74が言うように、買い持ち・売り持ちで成分分析しないと意味が無いと思います。

86 :68:2006/11/14(火) 00:56:05.40 ID:ftCoJ9fS
USDEURGBPCADAUD
USD0.5809 0.5173 0.8134 0.6234
EUR0.5809 0.7161 0.5749 0.5651
GBP0.5173 0.7161 0.5341 0.6195
CAD0.8134 0.5749 0.5341 0.7383
AUD0.6234 0.5651 0.6195 0.7383

クロス円における過去二年間の相関を調べてみました。少なくとも相関係数が1より小さければ分散する意味はあります。


87 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 01:25:25.04 ID:I42HRiMI
>>58

ユロスイはボラの小ささに関しては文句なしだけど
リターンが少なすぎる。
レバ高くすればリターンが増える代わりにリスクも増えるから
このスレの目標であるローリスクハイリターンにはならないと思われ。

88 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 01:26:52.47 ID:MMDgCNjM
ま、ユロスイはスワップの補助的役割だろ

89 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 01:31:42.98 ID:jTTImYvH
ところで、高利回りって何パーセントぐらいでしょうか。
自分は20パーセントぐらいかなと思ってます。
この程度だと2,3回のスイングで取れちゃう金額だから低いかな?

90 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 01:51:11.51 ID:/MULL/RK
定義は必要だな。

高利回りといっても人によって違ったら意味が無いし。
まずはそこをすり合わせよう。

スイングは無視していいんじゃないか?
あれはもう、ジャンル自体が違うよ。

俺は15%以上で十分高利回りだと思うけどな。
安定的に15%入ってくれば複利で凄い事になる。


つーことで俺は15


みんな数字だけ書いてよ。
平均は俺がまとめるよ。
あまりにふざけた奴とかは排除するし。

91 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 01:56:14.78 ID:XSRBYqT4
低ボラの定義も必要でしょうね


92 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 02:01:14.62 ID:T/8epRbg
>>90
なぁ〜に一人で仕切ってやがんだコラぁ〜???
15なんか1日で達成可能だぜ

つーわけでぇ 定義は500%な



93 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 02:38:36.02 ID:/MULL/RK
>>92
いや勝手に仕切ったのは悪かった、スマン。

ただ、定義の無い中で論じあってもゴールが無いじゃん。
91の言うように低ボラの定義も必要だと思う。

為替に関しては俺等が幾ら買おうが変動する事は無いし、
このスレは超優良スレになる可能性がある。

全員が同じポートフィリオを組んでも全員がハッピーなわけだ。
そこが株とは違うし意味があるスレだ。

94 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 03:56:00.53 ID:diSLLIvd
リターンとリスクは裏表だからローリスクハイリターンなんて無いと思うんですが。

95 :山田 朝右衛門:2006/11/14(火) 04:23:50.34 ID:ultlC3zC
株式会社ディーシーカード株主に警告

1 :山田 朝右衛門 :2005/06/23(木) 16:18:43 ID:UYD55A0M
株式会社ディーシーカード代表取締役 安久 正敏に対し、内容証明郵便により
同社により金員を騙し取られている事実、並びに同社が東大阪簡易裁判所に提起した事件
平成16年(ハ)第273号事件は、虚偽提訴であり犯罪である事実を告げ、
割賦販売法 並びに 貸金業法 に定められた帳簿開示請求をしたが、同人は犯罪を改める事無く
犯行を
続けた。  帳簿開示請求を拒否すること自体が行政処罰の対象であり、私に届けられた(お届けカード内容)に記載されたカード番号並びにカード番号自体
 まったく同一でなく これも法令違反による行政処罰対象である。
 第1に請求内容の根拠を提示する事は 法 いぜんに常識である。
 株式会社ディーシーカード提出による入会申し込み書には 
1998年12月10日の押印があり、関東財務局長(5)第00141号
と印字(書体は日本工業規格のものではなくワープロ)されているが、書体自体法令違反であり行政処罰の対象である。
 また、会員規約とワープロの書体で記された横に
96,10,1改訂 と記されているが 改定 が正解ではないのか

私(犯罪被害者)にカード送達時に同封されている   お届けカードの内容  には
関東財務局長(6)00141号 と記されているが 
東大阪市簡易裁判所裁判官(銭の虫) 松本 澄清 は 
このデタラメナ偽造書面を根拠に 支払えと言う。
汚職とは言え この証拠を根拠とした 松本 澄清は

 汚職道 を立派に貫いている 男 である。

ともあれ1998年12月10日 この詐欺グループ 
株式会社ディーシーカードの登録番号はいったい何番なのでしょうか?
1998年12月10日 関東財務局長(5)00141号が誤りであるとすると
関東財務局長発行の証明書は 関東財務局長が起こした
刑法 第158条に係る偽造公文書行使罪が成立することにより
関東財務局長は  長い旅  に出る事になる。  題して『旅立ちの時」
その場合 暖かく見守るつもりである。
株式会社ディーシーカードの株主各位は、自らの資産をこの代表者に託すことは
ドブニ銭を捨てる に等しい行為であるから、代表者を 江戸ところばらい にし
直ちに健全な業務活動にもどされるべきである。
この内容については、平成16年(ハ)第273号事件 被告(被害者)が 真正である事を自己の責任をもって証明する。

平成17年6月23日

        通称名 山田 朝右衛門

|
| 中略
|

3 :山田 朝右衛門 :2005/06/23(木) 17:04:11 ID:UYD55A0M
東大阪簡易裁判所 裁判官 松本 澄清 賛美歌

1、根拠があろうとなかろうと 受けた仕事はやり通す
2、判決決める裁判官 法の根拠は不要です。
3、その後の事は地裁にて 確認行為はゆるされぬ
4、法の根拠は胸の内、それが心象自由主義
5、見て見ぬ振りのの猿芝居
6、最終手段の 耳無し法一
7、仏作って魂入れず、入れぬ仏に魔が入る
8、ああ今日も又、鬼と仏の二人づれ

           松本 澄清 賛美歌
            (著作権は放棄致します。)

96 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 05:24:44.16 ID:JnRafYuD
>>94
甘すぎる。
世の中にはハイリスクローリターンなものが溢れている事にも気付け無いのか・・・

97 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 08:05:04.30 ID:7ojEboFW
そんな馬鹿げたモンは除外してるに決まってるだろが
何をえらそうに

98 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 08:39:11.81 ID:JnRafYuD
スワップが永久に続くのを前提に考えすぎてないか?
ドルカナ、ポンドル、ユロドル、・・・もうじきスイ円が逆転するのにさ。

99 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 09:51:41.03 ID:1ShQn9mc
スワップが逆転しなそうなの選べや

100 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 11:22:08.15 ID:/MULL/RK
否定論者は銀行に預けとけ。

少しでも割りの良いローリスクミドルリターンや、ミドルリスクハイリターンを探すスレだ

101 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 13:00:50.30 ID:mTAMTbhV
そもそもFXという金融商品がゼロサム以下だからねぇ
九十九里海岸で砂金掘りするようなもんだぞw


102 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 15:51:14.59 ID:NnxjJ6lK
そりゃ本2〜3冊読んだくらいで分かった気になってやり始めたら死ぬに決まっている


103 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 19:47:48.12 ID:MMq6kxdR
円高のときに上がってしかもスワップたくさんもらえるペアってある?

104 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 19:56:03.61 ID:yeTKbR6N
為替市場がどういう仕組みで動いてるのか未だに分からんw

105 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 20:15:19.83 ID:/MULL/RK
俺も円高の時に反転する通貨をしりたい。

スイスも教えて。

106 :Trader@Live!:2006/11/14(火) 21:24:50.60 ID:YGQ8Wpx7
なんかすごい


107 :Trader@Live!:2006/11/15(水) 01:00:23.43 ID:KFpLjoYq
>>105
素直に円を買いましょう

108 :Trader@Live!:2006/11/15(水) 01:30:54.15 ID:Gi0vx8SH
ドルオマーンw

109 :Trader@Live!:2006/11/15(水) 01:32:24.97 ID:RmEQcrUZ
>>104
買い手と売り手の折り合いの付いた所で値が決まるのは、
株も為替もヤフオクも大体同じじゃないか。

110 :Trader@Live!:2006/11/15(水) 02:24:02.60 ID:1TP5+B1y
すでにしぼみかけたが、みんなの高利回りの定義ってのが気になる。
俺は20%ぐらいが基準かなって思ってる。
せめてフォリントの金利より高い数字にしたい。

111 :Trader@Live!:2006/11/15(水) 10:10:22.10 ID:GXb70yhU
>>110
フォリントは財政赤字が半端じゃないから嫌だな
2010年のユーロ導入は無理みたいらしいよな


112 :Trader@Live!:2006/11/15(水) 14:40:29.15 ID:MVtVqHaR
こういうのはどうかな?

15%
USA/JPN レバ3
ZAR/JPA レバ2


20%
USA/JPAレバ4
ZAR/JPAレバ3


とか。
駄目?
まー15〜20あれば十分と思うけどな。



113 :Trader@Live!:2006/11/15(水) 17:51:23.23 ID:H62TP/Cd
トルコ円レバ10で短期勝負(170%)


114 :Trader@Live!:2006/11/15(水) 20:04:29.73 ID:MVtVqHaR
>>113
短期は手数料&スプレッドでやられるし、長期で考えましょうよ。

115 :Trader@Live!:2006/11/15(水) 20:25:15.28 ID:NVb/Tp97
ドルスイとランド円は逆相関に近い件について

116 :Trader@Live!:2006/11/15(水) 22:02:03.34 ID:B2g8jPDA
組み合わせの計算方法とか教えてくれたらツール作ってばら撒くぞ。

117 :Trader@Live!:2006/11/15(水) 22:04:04.71 ID:GYmG+n5c
   /)  /)
  /  ⌒  ヽ   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  | ●_ ●  | <   おう、頼んだぞこの野郎
 (〇 〜  〇 |  \
 /       |     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 |     |_/ |


118 :Trader@Live!:2006/11/15(水) 22:28:46.14 ID:GXb70yhU
>>115
ぜーんぜん

119 :Trader@Live!:2006/11/15(水) 22:56:39.02 ID:B2g8jPDA
とりあえず相関計算式は分かった。つーか、Excelに最初から入ってるのな。
相関数値出すだけなら誰でも出来そうだな。

スワップ計算はどの時点のスワップ値を基準にすりゃいいんだろうか。

120 :Trader@Live!:2006/11/16(木) 02:03:49.88 ID:Zbd+hGrE
>>112
これを見ると、ランドってスワップ派にとってはほんとに割に合わないなと思う。
超超ハイリスク、ハイリターンってとこか?

121 :Trader@Live!:2006/11/16(木) 02:55:40.87 ID:fVcTKcej
>>119
相関計算式教えて。
もしくはお薦めのサイト教えて。

>>120
なぜ、そう思ったの?
レバがかけれないから?

122 :Trader@Live!:2006/11/16(木) 03:13:18.83 ID:tBNHeop+
・・・・

123 :Trader@Live!:2006/11/16(木) 03:38:30.64 ID:Ia/NF7l/
期待リターン =AVERAGE(期間毎のリターン)
標準偏差 =STDEV(期間毎のリターン)
相関 =CORREL(通貨A:通貨B)

これくらい?



124 :Trader@Live!:2006/11/16(木) 03:39:59.49 ID:Ia/NF7l/
-3.00%
-0.15%
0.91%
1.67%
1.42%
-0.82%
0.20%
-1.07%
-0.33%
2.11%
-2.57%
1.37%
0.18%
0.54%
0.33%
-1.77%
-2.36%
-0.45%
-2.91%
1.51%
ドル円週足のリターン
0.87%
-0.83%
2.01%
1.05%
1.17%
-1.79%
-0.38%
1.84%
0.03%
-1.28%
-0.18%
1.63%
-0.43%
1.28%
-0.16%
-0.57%
1.01%
0.09%
-1.00%
2.13%
0.55%
-0.89%
0.08%
-1.07%
0.72%
-0.09%
-0.18%


125 :Trader@Live!:2006/11/16(木) 03:45:30.16 ID:Ia/NF7l/
ドル、ユーロ、英ポンド、加ドル、豪ドルの週足データ

期待リターン
0.12%0.15%0.15%0.19%0.12%
スワップ修正後 +(短期金利/48)
0.21%0.20%0.25%0.27%0.23%

標準偏差2σ(95%の確率でこの範囲内に騰落率は収まる)
2.66%1.56%1.86%2.76%2.47%

126 :Trader@Live!:2006/11/16(木) 03:46:43.45 ID:Zbd+hGrE
>>121

ボラとレバの関係。
ランドはまるで超金利スワップうはうは見たいなイメージがあるが、
同金利を得るためのレバはドルのレバとほぼ同じでありながらあのボラは完全に博打。

むしろ
>なぜ、そう思ったの?
>レバがかけれないから?

これはどういう意味???



127 :Trader@Live!:2006/11/16(木) 03:57:43.70 ID:Ia/NF7l/
通貨分散についてはこのあたりなんてどう?
http://blog.xforce.jp/2006/11/post_161.html

128 :Trader@Live!:2006/11/16(木) 19:45:29.98 ID:RRcVq9wu
テス

129 :Trader@Live!:2006/11/16(木) 21:15:08.63 ID:Y1lH8Jat
USD/OMRって為替変動がほとんどなくてスワップが
もらえるらしいけど、どんなもんでしょうかね?

130 :Trader@Live!:2006/11/16(木) 22:04:34.75 ID:AQWtZ1PW
>>129
今40枚持ってるけど、他の通貨や株みたく毎日ハラハラしなくて(・∀・)イイ!!よ。
ペッグ制とスワップが続く限り買い進みまつ。目標400枚!

131 :Trader@Live!:2006/11/16(木) 22:38:39.40 ID:avgVp9+D
USD/OMRって金利差何l?

132 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 02:52:29.00 ID:5mHsfp28
USD/OMR

証拠金は円だから円の為替レートは影響受けるの?
勉強中なもので、あほな質問だったらすいません。

133 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 03:15:33.17 ID:37bXG8kc
>>132
証拠金額及びスワップの額に影響を与えるが
通常の変動範囲では非常に微々たる物。

134 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 03:55:59.16 ID:KTVJ1EOr
通貨の切り下げがあったら即死だと思うのですが。

135 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 04:17:56.84 ID:CmZoQzPc
一枚あたり、47円程度か…



136 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 08:16:07.23 ID:e/zQH+hl
>>134
賢いな。そうそう。分散するとそれだけ余計なリスクを取り込むのがFXの特徴。

137 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 09:25:24.89 ID:kqRn+YZR
一国に集中したほうが危ないと思うんだけど?

138 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 10:02:13.05 ID:2v3s1opQ
そっとしといてやろうぜ

139 :132:2006/11/17(金) 10:55:52.70 ID:5mHsfp28
>>133
有り難うございます。
スワップの額にも変動するのでしょうか?

振り込まれる通貨は円と言うことですか?

スイスでドルを買った場合はスイスがスワップとして振り込まれるという解釈は
間違いでしょうか?

140 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 12:09:29.79 ID:WUJkP9+G
スイスは国なので口座には振り込めません

ところでグーグルって知ってますか?

あなたの取引しようとする会社のHPは取引のルールも載ってないのですか?

141 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 12:22:43.89 ID:bKTV2NBJ
頭でっかちになるよりデモでやってみて体感するのが早いと思うが

142 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 12:56:59.04 ID:vd42J0G3
そうだな。
俺も最初はイマイチ分からなかった状態でデモ始めて
IFDとかOCO、IFOとかの使い方から
スワップ、ロスカット、レバレッジとかとにかく
色々なことを憶えていったなぁ
実際やってみるのが最短経路だよやっぱ。

143 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 19:20:11.59 ID:Cfrgappp
レバは何倍くらいがリスクとリターンのバランスいいんかな?

144 :116:2006/11/17(金) 19:36:05.50 ID:t6luN0TF
とりあえず、自分が使ってるCMS社のデータを元に
全銘柄の相関係数を表示するもんと、指定過去日から現在まで持ち続けた場合の
資金変化を出すものは作った。

あとは何が必要だ?

145 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 20:01:38.10 ID:pe/A3+tm
>>143
漏れの場合。
3倍くらいだと、リスクに晒す種銭の割にスワップ少なくて寂しい。
5倍くらいだと、丁度良いくらいで、下げたら買い増すのみ♪とかまだ余裕がある。
8倍くらいになると、下げ局面で損きりしないとまずいんじゃね?って焦りが出てくる。



146 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 20:02:58.02 ID:8lznSlSZ
スワップただ取り
http://fxwin.nm-mky.com/toukou-021.html

これどうよ?
この業者、買いも売りもスワップがゼロらしいから
2つのFX業者で疑似両建てをすれば、為替変動を止めて
スワップだけをただ取りできるらしいのだが。。。

この業者危ないかなぁ?



147 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 20:09:44.67 ID:t6luN0TF
>>146
業者が違うと口座が違うんだから、片方だけLC食らうのがオチだろ。

148 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 21:22:14.34 ID:IMecUm4P
USD/HKDも変動率低いみたいだけど
どーでしょう?

149 :Trader@Live!:2006/11/17(金) 21:45:52.96 ID:BiPHmDHV
m9(・∀・ )それだ!!

150 :Trader@Live!:2006/11/18(土) 00:08:09.90 ID:ErElBObC
>>148
しー

151 :Trader@Live!:2006/11/18(土) 00:52:17.97 ID:bb3oM3TW
>>150
しー もなにも、明日寝ている間に米ドル暴落が起きたら即退場だぞボケ
いくらドルべッグ制(若干の変動規制はあるが)でも、おいしくはねーな
何故米政府が香港ドルをペッグ制にしてるのか考えてみろ

152 :Trader@Live!:2006/11/18(土) 00:57:44.77 ID:p1VLcNrY
日本語でおk

153 :Trader@Live!:2006/11/18(土) 07:36:13.05 ID:82utvTiF
>>116
似たような事をやっているんだが、過去10年程度のデータを用いて、
各通貨の枚数を変化させていった時のσと近似直線の決定係数をみて、
良い組み合わせを探している。

それによるとドル円はσを大きくする元凶。。。
ドルスイS+ユロ円L+キウイ円L+ポンスイL
辺りが良い感じ。

今はマクロを組んで全通貨の枚数を総当りで変化させた時の
σやmax, min値等を出力させようかと考え中。

154 :Trader@Live!:2006/11/18(土) 07:37:16.03 ID:82utvTiF
間違えた。。。
ドルスイL+ユロ円L+キウイ円L+ポンスイL

155 :大物 ◆i3bZSb77r. :2006/11/18(土) 08:09:05.03 ID:/7eDqBon
究極のポートフォリオは米ドル/香港ドルのロングだろ。
http://www.info.gov.hk/hkma/eng/press/category/interbank/20060914e1.htm
香港ドルのスワップ金利は4%。(注意:スワップ金利は政策金利6.75%ではなくオーバーナイト金利3.94%)
http://news.www.infoseek.co.jp/reuters/business/story/07reutersJAPAN235253/
少なくとも今後10年間は今の7.8を中心とした固定相場制が維持される見通し。
また米国と香港ドルの金融政策は連動している。
米ドルの金利が上がれば香港ドルの金利も上がり、米ドルの金利が下がれば香港ドルの金利も下がる。
つまり米ドル/香港ドルのロングは低リスクで1%程度のスワップ金利が手に入る。

156 :Trader@Live!:2006/11/18(土) 08:35:21.43 ID:qClg4pVp
>>155
カレンシーボード

157 :Trader@Live!:2006/11/18(土) 15:55:10.81 ID:+z6h0+hE
USD/HKDはドルペッグが続くかぎりは
かなり優良ペアじゃね?
ほぼノーリスクでスワップもらえる。


158 :Trader@Live!:2006/11/18(土) 16:46:35.54 ID:bb3oM3TW
香港が中国ということを忘れてるヤツラはこのペアに飛びつくだろうな
明日有事が起こってもアメ公との金利差が同じとでも勘違いしてんだろうけどな
そもそも、金利差自体が雀の涙レベルの小銭で元金に対する利益率も最悪だぞ
為替差益で適当に目を閉じてもこれ以上の利益率は弾き出せるぜ
ま、ガンバレやオマエラ

159 :Trader@Live!:2006/11/18(土) 16:54:46.86 ID:0QMdw2I6
ていうか、田平のやつ、中身暴露したらいいんじゃないの。
だって、一般的な理論を使ってるんだろ?

160 :Trader@Live!:2006/11/18(土) 22:14:57.02 ID:+z6h0+hE
いろんなペア組み合わせたり比率変えてみたりして
相当面倒なことやってたんたろ。
プログラム書けばいいのにアフォだよなぁw

161 :Trader@Live!:2006/11/18(土) 22:43:00.35 ID:NiPM61l1
香港ドルは人民元切り上げに影響されるでしょ?今後ドルよりかなり強くなりそう

162 :Trader@Live!:2006/11/19(日) 03:13:40.75 ID:bK1MlcvE
売る通貨
買う通貨
比率
レバレッジ

これだけ決めればいいんじゃないか?

163 :Trader@Live!:2006/11/19(日) 10:06:13.81 ID:uDsHv59S
>>162
ポートフォリオを組成するためには、さらに
・期待リターン
・リスク
・各通貨ペアの相関係数
も必要だと思うが?

164 :Trader@Live!:2006/11/19(日) 12:37:30.73 ID:ZCiT7m0R
>>162
リターンとリスクは確かに決めないとならないが、
相関係数は参考にするデータであって、
決める必要はない。(と言うか自分が決めれる物じゃない)

165 :Trader@Live!:2006/11/19(日) 15:13:14.37 ID:D6CSqbOj
ランドの期待リターンがマイナスな件について…。
週足の標準偏差が2%超えてるし。

166 :Trader@Live!:2006/11/19(日) 19:54:25.90 ID:NGhqV+l1
どういう計算してんだよw

167 :Trader@Live!:2006/11/19(日) 21:39:51.17 ID:ioN8mN+9
取り合えず

1.どの項目が必要か決める

2.各項目の数値を決める

3.通貨の種類、組み合わせを決める

という作業が必要なのかな?
勝手に仕切ってすんません。




168 :Trader@Live!:2006/11/19(日) 21:44:05.26 ID:52rKEtU6
期待リターンとリスクの計算方法がよく分からん。


169 :Trader@Live!:2006/11/19(日) 21:50:55.19 ID:0Bdr6Bbl
期待リターン=スワップ利率(年利換算)、リスク=変動率(標準偏差)

170 :Trader@Live!:2006/11/19(日) 21:54:13.12 ID:PQCw8xi+
あほかw

171 :Trader@Live!:2006/11/19(日) 21:59:13.03 ID:D6CSqbOj
期待リターン=一定期間におけるリターンの平均値+スワップ
リスク=一定期間におけるリターンの標準偏差

ランドのは期待リターンはマイナスだったよ。

172 :Trader@Live!:2006/11/19(日) 23:57:18.17 ID:uDsHv59S
みずほ銀行HPから取れる2002/4/1からの日足終値を使って、
試しにEUR/USDの場合の期待リターンとリスクを計算してみた。
計算が面倒なのでスワップ金利は全期間中固定だったと仮定。

EUR/USDロング
スワップ金利:-2.00%(ECB3.25% - FRB5.25%)
期待リターン(スワップ含む):-3.3536%
リスク:12.2448%

ショートの場合は価格変動による損益とスワップ金利が逆転するので

EUR/USDショート
期待リターン(スワップ含む):+3.3536%
リスク:12.2448%

期待リターンの計算方法は以下に準じた。
ttp://www2s.biglobe.ne.jp/~yshr-mat/financial2-1.htm

計算方法が間違っていないか激しく気になる。

173 :Trader@Live!:2006/11/20(月) 02:02:11.69 ID:oeZVG84O
>>172
激しく間違っていると思われ。

期待リターンは+0.3%
スワップ修正後は+0.3 - 2%÷365
標準偏差は0.57%

ロングのリターン + ショートのリターン = 0

174 :Trader@Live!:2006/11/20(月) 04:12:47.40 ID:oeZVG84O
http://uploader.xforce.jp/src/up2592.csv.html

DLパスはxF

175 :Trader@Live!:2006/11/21(火) 09:03:21.52 ID:FilsphGz
>>169,>>171
トン。
てことは、次のようなケースの場合はこういう計算?
USD/JPY日足終値 スワップ
A 118.19 120
B 119.11 120
C 118.50 120
D 117.37 360
の場合、Σ=(B-A+120)/A*100 + (C-B+120)/B*100 + (D-C+360)/C*100、買い期待リターンはΣ / 3で、
リスクはSTDEV(Σ)*100 でいいのかな?

176 :171:2006/11/21(火) 14:56:26.57 ID:9k4r7SZd
>>169は間違ってるからw

>>175
期待リターン = 変動率の平均値 + 金利差

リスク = 変動率の標準偏差

金利差は日率なら年利を365で割ってちょ、週率なら48で

177 :Trader@Live!:2006/11/21(火) 18:43:06.61 ID:FilsphGz
とりあえず相関表とバックテストを作って見た。
ttp://www.halb-katze.jp/fx/

軽くしろ以外の要望があればヨロ。
回線の問題で軽くするのは無理なんで。

178 :Trader@Live!:2006/11/21(火) 19:48:40.26 ID:9k4r7SZd
通貨ペアじゃなくて、通貨同士の相関を調べないと意味が無いんじゃない?

179 :Trader@Live!:2006/11/21(火) 20:12:52.93 ID:EaRGvoMc
この田平の商材はどうなの?
http://fxswapmaster.com/


180 :Trader@Live!:2006/11/21(火) 20:42:14.84 ID:9k4r7SZd
>>179
相場で儲けてる人が商材で儲ける必要があるのか考えてみるといいかと。

181 :Trader@Live!:2006/11/21(火) 21:11:22.07 ID:OJ+QA2f0
>>177
ちなみに相関のバックテストはいつまでのデータ?
毎日データ更新さるんでしょうか?

182 :Trader@Live!:2006/11/21(火) 21:21:47.92 ID:NyZRHj9t
激しく良スレの予感!

183 :Trader@Live!:2006/11/21(火) 21:47:11.81 ID:FilsphGz
>>178
三菱フューチャーズ?のもペア同士の相関なんで、こういうものかな、と。
単通貨の相関はまた別のものになりそうな(というか、計算方法が分からない)。

>>181
今置いてあるのはCMSから持ってこれるやつで、11月17日から924日昔まで。
データ更新は最低でも毎週日曜にはやる予定。(平日は更新する時間があるか微妙なんで)

184 :Trader@Live!:2006/11/21(火) 22:32:38.37 ID:OJ+QA2f0
>>177
ポートフォリオの一番変動率が少ない適正枚数が、
自動で計算されるとありがたいですね。

185 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 03:51:34.00 ID:jUfOakYL
>>184
ユーロに全額投下

186 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 07:59:29.31 ID:IsF0X2m+
>>177
これはいいねー
俺も各通貨ペアの相関係数出したけど合ってるか自信がなかったから参考にさせて頂きます
(特に共分散を求めるときに間違えて時刻がずれたものを使ってないかが心配だったので)

187 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 08:46:51.90 ID:bVokHOUh
>>177

お疲れ様です

188 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 10:12:49.73 ID:h7BkBvk1
>>177
ありがとう。早速ブクマした。
変動率の計算もして欲しいところ。

189 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 10:32:57.90 ID:XyE+oUHD
あんまり意味ないよ。
べるくさん

190 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 11:17:59.69 ID:92GhwY5O
>>177
相関係数表は第2通貨を固定して7x7のマトリクスにしたほうが分かりやすいと思います。

191 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 13:45:40.81 ID:ghzFUz5I
http://blog.xforce.jp/archives/correl.gif

円固定で

192 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 14:47:29.44 ID:NBbIPomC
>>177
乙です。
これ良いね。

やっぱり、ヨーロッパ通貨は相関性高いね。
おもったよりAUDとNZDが相関性高くなかった。

193 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 17:47:57.74 ID:v+zZMpf4
>>177
出来たら視覚的にみやすいようにチャートも出るとありがたいんだけどな。
これがもう少し完璧になったらスレの1に貼ってアフィリしても誰も怒らない予感

194 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 17:59:35.92 ID:P3qPPCSw
使えるものを提供する人間には怒らないね。
田平みたいに商材を売るとかすると軽蔑になるんだが。

195 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 19:40:48.76 ID:BYmIhosv
おお、これは面白い〜。
暫く色々試してみよう

196 :177:2006/11/22(水) 20:21:44.47 ID:ZbJXXhBO
>>184
さすがに適正枚数計算はオフラインでも数十分かかるので、
もしオフライン版を作ったときには入れますが、Web版はご勘弁。

>>188
変動率は(A-B)/Aで出せるやつかな? 合成したときの計算がよく分からないけど。
単独ならすぐに出来そうなんで、今日入れときます。

>>190
固定というと、USD/JPY、GBP/JPY〜みたいに、右側が同じヤツを集めるってこと?

>>193
AAでいいなら、棒グラフぐらいは作れますが。。
どの結果をどういうチャートにするのか、詳しく書いてくれたら実装方法を考えます。

197 :177:2006/11/22(水) 20:56:15.36 ID:4rZikYEH
こんな感じのAAグラフでよろしいでしょうか?  
  ___  
  |      |\ .__
  |      | | | ||
  |      | | | ||
  |      | | | ||   グラフで比較するとそれほど差はない
  |      | | | ||   むしろNZDの方が高く感じられる
  |      | | | ||
  |      | | | ||
  |      | | | ||
  |      | | | ||
  |      | | |_||NZD
  |      | |//
  |      | | /
  |      | | /
  |      | |/
  |      | ./
  |___|/AUD
/     /

198 :177 ◆9CQE5EeS8A :2006/11/22(水) 21:35:39.03 ID:ZbJXXhBO
ttp://www.halb-katze.jp/fx/

ということで、平均変動率と、その標準偏差を付け加えておいた。
でも、平均変動率がやたらと小さいのが気になるな。
(当日終値-前日終値)÷前日終値×100で出してるんだけども。

199 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 21:59:45.14 ID:Hf4aJ6kE
単純に通貨のペアを増やしてもらえるとありがたい

200 :177 ◆9CQE5EeS8A :2006/11/22(水) 22:32:27.97 ID:ZbJXXhBO
>>199
それはCMS社に文句言ってくれw
今あるペアで全部だから、CMSのやつ。

201 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 22:33:43.36 ID:P3qPPCSw
なんでGFTからデータをとらないの?

202 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 22:41:02.58 ID:FbEw9jpY
>>177
乙です。

203 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 22:54:13.17 ID:Oo2ROv9B
今更色めきだすようなモノじゃないと思うが・・・
なんでキミタチ盛り上がってるの?

俺にわからない使い方でもあるのだろうか?

204 :Trader@Live!:2006/11/22(水) 23:44:23.80 ID:Q6zaN0KO
>>200
Dukascopyから引っ張る事出来ません?
もし出来たらやりかたをちと教え下さいませんか?

205 :Trader@Live!:2006/11/23(木) 15:52:43.44 ID:DqlYylMT
>>203
他に177氏より便利なの有れば教えて☆

206 :Trader@Live!:2006/11/23(木) 16:06:52.87 ID:JtFHtuOm
あんまり意味の無いツールだねw

207 :Trader@Live!:2006/11/23(木) 16:22:24.00 ID:YBbcg8N8
ここ頭いい人ばっかだな
スワップ1日1万越えてる人ざらにいますか?ノシ

208 :Trader@Live!:2006/11/24(金) 12:56:43.81 ID:0sXyRpPf
ほとんど身内の自演ばっかりじゃないか。
全員消えた

209 :Trader@Live!:2006/11/25(土) 01:01:03.61 ID:z6PRbjIb
ドルばっかりもってたから死んだよ
ポートフォリオだいじだね

210 :Trader@Live!:2006/11/25(土) 19:37:55.38 ID:HspCcKaJ
>>177氏のツールの中の計算式教えてください

211 :Trader@Live!:2006/11/25(土) 21:35:28.81 ID:z6PRbjIb
過去のチャートデータってどこから落とせる?

212 :Trader@Live!:2006/11/26(日) 16:46:06.10 ID:RGSTyKJg
最強ポートフォリオはランド全力
つーわけで糸冬

213 :大物 ◆i3bZSb77r. :2006/11/26(日) 17:54:02.90 ID:Igx6ORVa
>>177
これは面白いですね。
期待してますよ。
これから煽りが頻繁に出てくるでしょうけど負けないでください。
ただの僻みですから。

214 :Trader@Live!:2006/11/26(日) 20:20:16.24 ID:yRJYU/ti
単相関係数は
A'=(A1+A2+...+An)/n
B'=(B1+B2+...+Bn)/n
Sa=(A1-A')^2+(A2-A')^2+...+(An-A')^2
Sb=(B1-B')^2+(B2-B')^2+...+(Bn-B')^2
Sab=(A1-A')(B1-B')+(A2-A')(B2-B')+...+(An-A')(Bn-B')
として
Sab/√(Sa*Sb)
で求まるはず。
書き方変だね。
Excelで求まるよ。

そうゆう意味で珍しくないっていう人がいたのでは?


215 :Trader@Live!:2006/11/26(日) 21:12:19.85 ID:Qw6G2j1x
俺、1994年頃に大学の宿題で同じようなことやったよ。
たしかLotus 1-2-3だった。


216 :Trader@Live!:2006/11/26(日) 21:42:16.06 ID:dtyKN3ft
ツールアップマダー?

217 :Trader@Live!:2006/11/26(日) 21:46:29.24 ID:yRJYU/ti
ひとまず2変数間に線形的な相関関係がある
前提だって事は憶えておいた方が良いと思う。


218 :Trader@Live!:2006/11/26(日) 22:35:55.99 ID:UcAa02dM
為替の世界は、ドル高かドル安しかない
通貨ペアをいくつも組み合わせても、つまるところはひとつの片張りになるだけ

>>30さんよりも>>10さんの方がいいんじゃない
安く仕入れて、高く売る これだけ


219 :Trader@Live!:2006/11/26(日) 22:45:27.30 ID:7MCnd2Ht
>>214
エクセルなら、一発で相関係数が出る関数が入ってるはず
あれは似非だってツッコミが所々で入ってるが

220 :Trader@Live!:2006/11/26(日) 22:46:31.94 ID:Ai3vhKuR
通常のプログラム言語は浮動小数誤差の関係でちゃんとした結果にはならないと聞いたんだけど
Excelはどうなのかね MS製品ってC言語系で作ってるんでしょ

221 :Trader@Live!:2006/11/26(日) 22:57:48.01 ID:7MCnd2Ht
まっとうな統計屋と言うか、計算屋が絡んだプログラムではその辺の誤差が無視できるように組みます。
エクセルにはそう言うエラーが入ってたり、計算式の定義を間違えて使っているのに「仕様です」と
言ってみたりと言うのが多いらしい。

準備データの整形をエクセルでやって、計算はS言語(GNU Rとか)でやると幸せになれるっぽい。

222 :Trader@Live!:2006/11/26(日) 23:08:36.09 ID:Ai3vhKuR
なるほど 結局はExcelは目安程度か・・・

223 :Trader@Live!:2006/11/26(日) 23:12:22.55 ID:s3YWEL/V
ちゃんとした結果にはならないっていうのはどういうこと?
小数点以下何桁からしか変わらないとかだったら
それによって投資判断が変わることもないと思うのだけど

224 :Trader@Live!:2006/11/26(日) 23:19:13.50 ID:w9H2uaFd
小数第8位とかそういう桁が誤差あっても関係ないだろw
木を見て森を見てない典型www

225 :217:2006/11/26(日) 23:24:24.94 ID:yRJYU/ti
相関係数がいくつならとか明確な基準が示せてるわけじゃないと
か認識してますか?
誤差を気にするより177のバックテストの結果を基準にする前に
事を証明する必要があるんじゃない?

ポートフォリオ理論ってそうゆう所を証明してるんですかね。


226 :Trader@Live!:2006/11/26(日) 23:24:32.17 ID:adYDUpgA
相関係数の時間変化もちゃんと計算しろよ

227 :Trader@Live!:2006/11/26(日) 23:28:20.56 ID:yRJYU/ti
ごめんなさい。
まずは、2変数の関連を数値化するに当たって数値化する為の
前提条件が成り立ってるのかを考える必要があると書いたつも
り。
ポートフォリオ理論は無知なので叩かないで。


228 :Trader@Live!:2006/11/27(月) 00:00:15.23 ID:ejXs+2dB
>>223
この手のページは探すとゴロゴロでてきますよ。
ttp://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/Hanasi/excel/index.html

229 :Trader@Live!:2006/11/27(月) 00:58:20.88 ID:sjvhAlQR
>>228
ありがとうございます
勉強してみますわ

230 :Trader@Live!:2006/11/27(月) 09:13:37.28 ID:DvVWQ8ON
合成ポジションをつくるってことは、3つのスレとも
同じこと考えてるのか〜
スワップ自慢 第三章
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1161038057/
【低ボラ】究極のポートフォリオ【高利回り】
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1162223225/
【EURUSD】合わせ鏡の奇妙な関係【USDCHF】
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1141212223/


231 :Trader@Live!:2006/11/27(月) 12:22:27.16 ID:EjqHGkC6
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/math/1152449095/

232 :Trader@Live!:2006/11/27(月) 21:16:58.01 ID:Qb30JuzE
ポートフォリオの質問はスレ違いでしょうか?

233 :177 ◆9CQE5EeS8A :2006/11/27(月) 22:26:56.57 ID:Pk6QeOfB
とりあえず、次に入れてほしい機能の募集をしてみる。

234 :Trader@Live!:2006/11/27(月) 22:39:37.85 ID:rAaAmRG9
シャープレシオ

235 :Trader@Live!:2006/11/27(月) 23:00:41.11 ID:rAaAmRG9
てか177の標準偏差って1年の日足データを使って計算しただけでしょ?
USD/JPYの標準偏差で53%?どえっりゃーことになとる〜ぅで
1年の標準偏差ではないね

236 :Trader@Live!:2006/11/28(火) 04:37:42.80 ID:eH2tqdzC
エクセルで十分じゃね?

237 :Trader@Live!:2006/11/28(火) 18:28:31.75 ID:x/IDJ9jk
>>233
EURZAR,USDZAR,EURTRY,USDTRY,USDMXN,EURHUFの追加おながいしまつ。
ZARJPYとかは相関が高くなるからイラネ

238 :Trader@Live!:2006/11/28(火) 18:44:57.38 ID:WSiHQ+6c
まぁなんとかみんなで究極を見つけましょうや。
おれも調べてるところだす。

239 :Trader@Live!:2006/11/28(火) 20:35:35.24 ID:wUcsfYK9
私の調べだと究極はこれ↓
USDJPY L 5
EURCHF L 7
GBPCHF L 8
EURHUF S 3
AUDNZD S 5
USDMXN S 2
ZARJPY L 2

ただしデータは2001から現在のものを使用

240 :177 ◆9CQE5EeS8A :2006/11/28(火) 22:15:49.65 ID:eyyU/lOd
>>234
計算式を詳しく。
(リターン(1日)−スワップ(1日))÷標準偏差(リターン全体)でいいのか?

>>237
CMSだと対応してないんだ。ごめん。
無料で、テキストベースのcsvか、タブ区切りの数年分のデータが取れるとこがあれば対応できるけども。


最適枚数チェックは土日が休めたら考えてみる。ただし、こっちで計算したものをHTMLで載せるだけになるとおも。
今考えてるやり方(総当り)だと、計算に数時間かかる見込みなんで。

241 :Trader@Live!:2006/11/28(火) 23:03:45.12 ID:uN6Lrpec
177氏、あんたすごいね
そんな技術を持たない漏れには神にも等しい存在

242 :177 ◆9CQE5EeS8A :2006/11/28(火) 23:19:44.83 ID:eyyU/lOd
>>241
しかし、本業プログラマからすれば遊びながら作れるレベルだったりする罠
公開してるヤツも、作成時間は4時間程度ですよ。

アレに自分で取り込んだ日足データを読み込めるような機能をつけて、
オフラインで使えるようにして、最適枚数チェッカつければ6000円ぐらいで売れるんだろうか。
作れる側からすれば、ぼったくりもいいとこなんだがw

243 :Trader@Live!:2006/11/28(火) 23:23:20.41 ID:ujFJqFzF
それをみんなに公開してくれる117氏だから
すごいのですよ。

244 :Trader@Live!:2006/11/28(火) 23:24:37.12 ID:AjVziqVG
FXにおけるlinuxのような存在を目指すか?

245 :Trader@Live!:2006/11/29(水) 00:47:43.98 ID:3rHr5TBi
スワップ派なら週足位で管理するのが良いと思うよ。日足でやるとスワップが誤差だって気付くからw

246 :Trader@Live!:2006/11/29(水) 00:54:44.06 ID:HN8gCkOh
「こんなこといいな、できたらいいな」ってレベルの話だけど、
こういうのってデスクトップでも実行できるようにはできないの?

別に出来たところでメリットはないか・・・釣ってくるorz

247 :Trader@Live!:2006/11/29(水) 01:12:12.72 ID:NaXHx5U6
> ボスねずみ  
>    |     親ねずみ
>   ナオ  + <-----> 大波軍団 <-----> MID
>       |
>    直  +−00 ゆき姉
>    系  |
>    子  +−05 fc八八八
>    子  |
>    ね  +−07 taka
>    ず  |
>    み  +−08 FXマニュアル比較委員会
>       |
>       +−33 借金王
>       |
>       +−44 侍
>       |
>       +−55 真弓
>       |
>       +−66−−−− 密度−+66 は子(孫、密度部隊)ねずみに再配分
>       |              |
>       +−67 ダメおやじ    +−為替熊・kawasech4(青い)・RUE・サイゴウ・キッド
>       |                 為替一撃・gpapa・外為主婦・マダイ・サイゴウ
>       +−77 はんぞ・面        外為のスケ・あまちゃん・なかば・FX秘め(ネカマ)
>       |                 肉満・陰フォーマン・宇イン・FX球麿
>       +−78 真悟   
>       |                 
>       +−88 yamamomo   
>       |                 
>       +−99 sarah


248 :Trader@Live!:2006/11/29(水) 16:17:43.75 ID:ToAs/+y+
177氏完成楽しみにしてます。
アホな叩きは絶対沸いてくるので無視で。


249 :Trader@Live!:2006/11/29(水) 16:43:00.59 ID:YHWjnNfS
クレクレ厨も無視で

250 :Trader@Live!:2006/11/30(木) 00:24:39.26 ID:C7J0LcUP
バックテストで最良の結果が出た=リスクが低い
では無いと思うんだけど?

251 :Trader@Live!:2006/11/30(木) 00:49:29.94 ID:C7J0LcUP
リスク計測用のExcelシート作ったお。

DLKey xF
http://uploader.xforce.jp/src/up3067.rar.html

252 :Trader@Live!:2006/11/30(木) 21:14:08.55 ID:Z2kvxFEQ
>

253 :Trader@Live!:2006/11/30(木) 21:15:03.06 ID:Z2kvxFEQ
>>250
一つの目安にはなるでしょ

254 :Trader@Live!:2006/12/01(金) 16:52:37.39 ID:7IsXTMIR
>>251
これって何の役にたつの?
EURJPYだけでしょ???

255 :Trader@Live!:2006/12/01(金) 19:21:28.11 ID:OCeqDaZH
使い方がワカンネ

256 :Trader@Live!:2006/12/01(金) 21:35:58.35 ID:waiem08K
とりあえず週足か月足じゃないと面倒だってことは同感。
なにをもって最強の組み合わせとするかを決めれば
エクセルでけっこう楽に求められると思うんだけどな。
とりあえずシャープレシオを最大値とする組み合わせでも決めたらどうだろう。
それと、この場合のシャープレシオを計算するなら、無リスクリターンってのは円で運用したときのリターンだと思う。

257 :177 ◆9CQE5EeS8A :2006/12/01(金) 22:26:25.48 ID:HB6JXuRM
ttp://www.halb-katze.jp/fx/

シャープレシオらしきものを追加しますた。多分計算間違ってる。
式は(期間中平均利益−スワップ益)÷利益標準偏差。

それっぽい値にはなるけども、役に立つかは微妙。

258 :Trader@Live!:2006/12/03(日) 11:57:43.25 ID:A4KZNlxc
あげ

259 :Trader@Live!:2006/12/03(日) 12:36:57.24 ID:K4/Sh9pQ
>>257
面白いですね
これからの戦略に役立つかどうかは微妙だけど

260 :Trader@Live!:2006/12/03(日) 20:30:46.49 ID:kwH2eGKh
>>257
乙です。
今、投資暦ってカレンダーと生き残りのディーリングって本を買う気満々だから
暇があったらアマゾンのアフィの個別リンクよろしく。一応火曜まで待つね。

261 :Trader@Live!:2006/12/03(日) 21:52:59.14 ID:kwH2eGKh
>>257
生き残りのディーリングおkです。
投資暦は今確認したらアマゾンだと
3〜5週間かかるみたいだから今回はごめんです。


262 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 10:25:39.37 ID:UkN4hGVq
>>177
一気に全ての相関を見れるのはかなり便利だね。
あれを定期的に更新してくれるならかなり助かる。
公開ありがとう

263 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 10:44:54.59 ID:UkN4hGVq
NZD/CHF
AUD/CHF

と南アフリカ買いの円とスイスも入れて欲しい


264 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 14:30:26.05 ID:6VnahB5K
ペアで考えるからややこしくなる。ごく短期的な変動をのぞけばマクロ的に考えて
それぞれの通貨をの買/売の量が等しければどういうペアで買っても同じ。
ただし同じ通貨の売りと買いを同時に持つという遠回りをしなければ。

同じ通貨の売りと買いを同時に持つのはスプレッドとスワップ損を考えると全くの無駄。
複数ペアにすることでリスクヘッジできると勘違いしがちだが、
運用資金が同じならどんなに安定したペアを追加するしてもリスクは増加する。
そのぶんスワップも増えるならいいが、スワップを減らす売りと買い同時持ちは
余剰資金を減らしてリスクを増やすだけ。

同様にZARやHKDやその他のマイナー通貨を追加するのはリスク分散どころか
リスクを増やすだけ。

そう考えると基本は、

買:NZD AUD USD GBP CAD EUR
売:CHF JPY

これしかない。あとはこの中で比率をどうするかという問題だけ。

この基本パターンでは売通貨が2つしかないため、変形するとしたら

買:NZD AUD USD GBP CAD
売:EUR CHF JPY

ただし安定して売通貨でい続けることが見込まれるCHF JPYと違い
EUR(やCAD)を売通貨とするペアは、スワップが負になるリスクを秘めている。
スワップが負になった場合このペアだけ仕切るのは為替差損が大きく、困難だろう。
売通貨を増やすリスク分散メリットと負スワップペアを抱えるデメリットを
秤にかける必要がある。

265 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 14:37:35.97 ID:6VnahB5K
>>264
書き忘れ。同じ比率ならペアは多ければ多いほど短期的なリスクを分散できる。
したがってJPY売りのNZD AUD USD GBP CAD EURと
CHF売りのNZD AUD USD GBP CAD EUR、
計12ペアをすべて(業者がすべて扱っているのならば)持つことになる。

266 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 15:32:23.47 ID:3/dwqqU8
>>264
>同様にZARやHKDやその他のマイナー通貨を追加するのはリスク分散どころか
リスクを増やすだけ。

ぜんぜん同様じゃない。
ZARとかMXN、TRYなどのエキゾチック通貨は
相関が低いからリスク分散にはなるよ。

267 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 15:58:18.78 ID:6VnahB5K
>>266
相関を下げる効果より、ZARやHKD自身が急落するリスクの方がはるかに大きい。

268 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 16:18:13.72 ID:6VnahB5K
理屈を簡単に書いておくと、相関がまったくない(つまり相関係数0)のランダムノイズを
2つ足すとノイズは√2倍になりシグナルは2倍になるので相対的なノイズレベルが
1/√2になる。
これを為替で考えるとシグナルがスワップ益に相当する。
スワップ益に対する下落リスクが同程度の無相関のペア2つを君合わせると
スワップ益に対する下落リスクはそれぞれ単体で持った場合の1/√2(約0.7倍)になる。

おそろしくて単体で持てないほどスワップ益に対する下落リスクの大きいペアが、
分散リスクで0.7倍になったって焼け石に水。

269 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 16:46:11.95 ID:MOHkVxqx
177さんお疲れ様です。

270 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 17:32:03.92 ID:6VnahB5K
177さんの相関表、常にスワップ益が+となる方向で買う(売る)ことにして
計算しないと、あまり意味がないと思いますよ。
例えばEUR/USDとUSD/CHFは高い逆相関になっているから
USD/CHFとEUR/USDを両方買えばウマーかというとEUR/USDはスワップポイントが
マイナスだから相殺しちゃって意味がないわけで。というか、ハナからEUR/CHFを買えと。

271 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 17:56:30.37 ID:00Hr+fZm

 >というか、ハナからEUR/CHFを買えと。

シー それ言っちゃ、このスレ 終了しちゃうから、黙って!

272 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 18:17:12.48 ID:6VnahB5K
レバレッジ1倍で100万円分買(売)った場合のスワップポイント

\1,396 USD/JPY
\0,813 EUR/JPY
\1,270 GBP/JPY
\1,561 AUD/JPY
\0,362 CHF/JPY
\1,896 NZD/JPY
\1,092 CAD/JPY
\0,488 EUR/USD@
\0,076 GBP/USD@
\1,006 USD/CHF
\0,190 AUD/USD
\0,510 NZD/USD
\0,306 USD/CAD
\0,371 EUR/GBP@
\0,409 EUR/CHF@
\0,229 EUR/CAD
\0,825 GBP/CHF

@付のは売る。すべてスワップ益が出る方向。

オーソドックスにいくならこう
\1,896 NZD/JPY
\1,561 AUD/JPY
\1,396 USD/JPY
\1,270 GBP/JPY
\0,813 EUR/JPY
\1,092 CAD/JPY
\1,006 USD/CHF
\0,825 GBP/CHF
\0,409 EUR/CHF@

売通貨を3つにしたければこう
\1,896 NZD/JPY
\1,561 AUD/JPY
\1,396 USD/JPY
\1,270 GBP/JPY
\1,092 CAD/JPY
\1,006 USD/CHF
\0,825 GBP/CHF
\0,488 EUR/USD@

273 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 19:09:18.63 ID:fYJ5V6vK
>>272
ん?EUR/CHFは買いかな?
やっぱたいていはJPYとCHFの売りになるよね

274 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 19:31:55.05 ID:6VnahB5K
ごめん誤植
EUR/CHFに@はつかない

275 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 19:39:47.47 ID:6VnahB5K
EURとCHFは相関が高いので、CHFに加えて無理にEURを売通貨に加えるのは
メリット薄い気はする。
JPYはCHFより不安定だからCHF2:JPY1ぐらいの配分が良さそう。
金がなきゃとりあえずこの4枚だけでもそこそこ安定しそう。

\1,896 NZD/JPY
\1,092 CAD/JPY
\1,006 USD/CHF
\0,825 GBP/CHF

どっちにしろ円高ドル安が来たらどうしようもないけど。

276 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 20:10:01.00 ID:UkN4hGVq
>>275
かなりの識者と拝見しました。
俺の考えとかなり近いからあなたの意見を聞きたい。

まさに円高ドル安対策を教えて下さい。
FXの場合と、FXに限らずのアドバイスが欲しいです。

277 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 20:18:09.78 ID:6VnahB5K
>>276
急激な下げ局面に入った段階で円売ポジション仕切って逆に円買い

スワップ派というのは「円高ドル安が来ないという賭けに乗ってる」だけであって、
どんな局面でもスワップ益だけで行けるなんて幻想だわさ

278 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 20:20:47.10 ID:yW9mJD1F
まれに見る良スレ鴨

279 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 21:09:32.46 ID:mkd6UxRG
プラススワップのペアだけで分散しようと欲張るから、円とスイスがらみだけになっちまう。
スワップ0(多少のマイナスでも)でも、為替変動リスクを減少させてくれるようなペアを
検討すべきでは。


280 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 21:15:23.50 ID:6VnahB5K
>>279
スワップ0で無相関の玉を増やすのは為替変動リスクを増やすだけだよ。
スワップ0(多少のマイナスでも)で強いマイナス相関の通貨があればいいが、
そんな通貨は存在しない。

281 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 21:23:03.78 ID:6VnahB5K
無相関・0スワップのペアを追加するだけで為替変動リスクが減るなら、
為替だけでなくさらに商品先物をやればリスクが減ることになる。
同じ運用資金でリスク源増やして利益期待値かわらず、それでリスク減るわきゃない。

282 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 21:57:47.61 ID:UkN4hGVq
>スワップ派というのは「円高ドル安が来ないという賭けに乗ってる」だけであって、
>どんな局面でもスワップ益だけで行けるなんて幻想だわさ

そうかもしれんねー。
年利15%を出来るだけ長期に獲得するとすれば(目標30年)、
あなたならどの組み合わせに、レバレッジや配分はどうします?

283 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 22:02:43.76 ID:6VnahB5K
30年は無理っしょ
年利60%で5年の方がまだ現実的

284 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 22:06:53.21 ID:98EfY5wz
USD/JPY ロング8
HKD/JPY ショート70
これで実質USD/JPYをショートしながらスワップというポジションを得られる。


285 :177 ◆9CQE5EeS8A :2006/12/04(月) 22:11:36.27 ID:m/T1ImqG
ttp://www.halb-katze.jp/fx/

盛り上がってますね。

とりあえず、自分で使ってて不便だったので、購入時と最終時のポジを表示するように修正しました。
ただ、買い増しにはまだ対応してません。
そのうち買い増しの方法を日付でなく、何日以上かつ何pip以上上下に変更しようと思ってます。

マイナー通貨に関してはデータを取れる場所が分からないので、しばらくは現在のペアのまま行く予定です。

286 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 22:31:54.43 ID:mkd6UxRG
>>280
>スワップ0(多少のマイナスでも)で強いマイナス相関の通貨があればいいが、
>そんな通貨は存在しない。

ん?おれがちょっとデータ取っただけでも結構あるぞ。
どのペアがいいのかは結論は出てないが。

287 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 23:15:14.16 ID:3/dwqqU8
なにもリスク分散を通貨だけで行おうとせず、
円高時に利益が大きくなる輸入企業の株を買い持ちするというのは?
これならマイナス金利払わなくても済むし、円高ヘッジになる。

288 :Trader@Live!:2006/12/04(月) 23:17:33.90 ID:VHaRBJKy
USD/JPY
EUR/JPY
GBP/JPY
CAD/JPY
AUD/JPY

を任意の割合でロング

円高局面ではCHF/JPYのショートで調整

外貨ロングの割合変更は対ドルならEUR/USD、GBP/USD、USD/CAD、AUD/USDのドル売り買いポジで対処

キャリートレードの巻き戻しが怖ければポジション量自体を調整

OANDAみたいに1単位からやれるブローカーだときめ細かいポジション管理が出来るよ。

289 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 00:27:26.33 ID:b/s4epsj
NZD/JPY
AUD/JPY
USD/JPY
GBP/JPY

NZD/CHF
AUD/CHF
USD/CHF
GBP/CHF

これを各12.5%ずつ持つのと、
JPYだけで各25%もしくはCHFだけで各25%ずつ持つのは
どっちがお勧めだと思う?

細かいツッコミどころは沢山あると思うけど大体の話。



290 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 00:28:41.53 ID:9PlR9rUG
前者では。

291 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 00:30:01.04 ID:caj/iXn5
うーんスワップ派の良いPFといえばやはりクロス円しかないのかにゃ?

292 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 00:48:24.15 ID:cdSCmsM7
>円高時に利益が大きくなる輸入企業の株を買い持ちするというのは?
>これならマイナス金利払わなくても済むし、円高ヘッジになる。

つ tp://swap.sakura.ne.jp/011.htm (株式を担保にスワップ派)

293 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 00:51:50.56 ID:6QBm5xOr
業者はどこがいいのかね?
一般にセン短がいいと言われてるけど
外貨同士のペアのスワップがいまいちだから
そこがネック

294 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 01:17:09.25 ID:UQgrBKuo
>>293
個人的には先端はお勧めできない
会社の信用度は抜群ですが
証拠金の拘束率が高いのと
スワップが常時振り込まれるのが痛い
たとえば年間30万のスワップ益があったとして
含み損のポジがあるときは立て直せばいいのですが
含み損のポジがないと税金払うしかないので
スワップは決済時に確定するところのほうがお勧めです
どうせスワップでやるんだったら100円で10枚も20枚も立てないでしょ

295 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 01:44:45.87 ID:zCLgnaIQ
>>294
セン短のHPで税金についてのところに見てください。
税金の課税対象となるのは決済したものだけで未決済のものは課税とはならない。
よって決済しない限り無税。

296 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 01:53:46.63 ID:UQgrBKuo
>>295
先端のスワップは確定益なので
年間20万超えたら課税対象ですよ

297 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 02:05:10.04 ID:6QBm5xOr
セン短の外貨で受け取った利益の税金がよくわからん

298 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 02:28:29.38 ID:8ynbsBzy
>>284って
USD/HKDだよな?(;^ω^)

299 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 04:35:00.97 ID:GFDBYWAU
>>289
JPY売とCHF売の比率は1:2ぐらいがいいと思う。
1枚ずつ買っていく場合、買う順番はこんな感じ。

GBP/CHF
NZD/JPY まずこの2枚でそこそこ安定
USD/CHF
AUD/CHF 買4種揃えて一段落
GBP/JPY
NZD/CHF 
USD/CHF
AUD/JPY CHF2枚買ったらJPY2枚買うの繰り返し
GBP/CHF
NZD/CHF
USD/JPY
AUD/CHF 完成

300 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 06:49:48.59 ID:uhG15Mmd
キャリトレ解消で一斉にアボーン

301 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 07:41:43.83 ID:b/s4epsj
>>299
1:2の理由と、買う順番の理由も教えて欲しいです。

NZD/JPY
AUD/JPY
USD/JPY
GBP/JPY
NZD/CHF
AUD/CHF
USD/CHF
GBP/CHF

のあなたが考える100%での比率も教えて。
条件はスワップ益で年利15〜20%確保。

302 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 07:50:38.45 ID:QPw9TjOk
どれだけの原資を運用するつもり何ですか?
500万円〜1000万円のことを考えてるの?

303 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 08:47:42.76 ID:YyJFgsjg
>>285

177さんお疲れ様です

304 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 09:24:33.70 ID:b/s4epsj
>>302
1億有ります。
金利生活がしたいです。

305 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 09:38:28.16 ID:QPw9TjOk
オイラも昔は、相関関係とか考えたけどさ
実際に10枚以上ポジション持って、一日で10万円口座残高が
変動する目に遭ったら、事前に考えて「理屈」なんて吹っ飛んでしまったよ

正直、羊円とかキウイ円を5枚でも買った経験のある人は、
別の視点から物を考えるとおもうけど

1000千万以上の資金運用をどうしても為替でしたいのなら、
FXよりも、証券会社で米国国債を少しずつ買うくらいにして
おいたほうがいいんじゃないの。


306 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 09:42:03.26 ID:qI45ehnq
まあそうだろうな
1億でレバ5倍とかやっちゃったら
少ない日でも100万、酷い日だと1000万くらい変動する
年利20パーも貰いたかったら、全部失う覚悟がいる

307 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 11:00:05.36 ID:NCRA+ata
3000万でレバ2.5倍だったらどうなの?
2倍でもいいけど。

308 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 11:03:52.61 ID:sHE2iqEJ
ここの人たちが真面目で真剣であることはわかるんだけど、
実戦実務現場と理論理屈は違うもの
現場からのレスがここではどうもネグレクトされてる気がする
デモすらしてないんじゃないかという気がする。

お金持ちのひとはとりあえず、授業料と思って、100万円だけ、
FXで運用してみる。
1年後に120万なり150万に増やし確定申告をやってみてから、
本隊を投入したほうがいいよ。


309 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 11:41:57.83 ID:MKkAQqPW
やはりスワップ生活の最大の弱点は円高の際のヘッジだと思うのですが
通貨に限らず株や債権などでもよいので円高またはドル安になると確実にあがるものを
ヘッジで購入するのもアリかなと思っておりますが
なにがよろしいでしょうか?

310 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 11:47:44.56 ID:sHE2iqEJ
本気で大量の資金を運用するなら、業者選びが問題になる。
海外業者は、扱いペアは多いかもしれないけど、
去年レフコ問題があったばかり。虎の子がかえってこず、
泣きみてる人も多い。
海外業者で取引するこうゆうリスクも考慮する必要がある。

国内業者は、多少は海外業者よりも信用調査はやりやすい。
しかし税金との関係で、スッワプ益や為替差損がどう課税されるかを
上でもあったように、把握する必要がある。
そもそもその業者で取り扱ってない通貨ペアはポジれない。
合成ポジつくなら、拘束される証拠金が増えちゃう。

究極のポートフォリオが「見つかった」としても
それを実現できる業者がなければダメじゃん。


311 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 14:17:01.08 ID:SiAhhAL7
>>308
現場からのレスって具体的にどれ?

312 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 19:48:36.28 ID:ab6A/QOp
>>304はこれを読め!!!!!!!!!!!!!!!
よかったなこれで全部解決したな
http://www.7hills.ne.jp/index.html

313 :Trader@Live!:2006/12/05(火) 23:36:13.77 ID:NCRA+ata
国内で信用できる業者は先端くらいですか?

314 :Trader@Live!:2006/12/06(水) 00:26:07.25 ID:5UYnboCg
信用つうことなら害コムあたりも悪くなかろ
手数料が高いけど

315 :Trader@Live!:2006/12/06(水) 00:28:54.35 ID:ZT7lob/q
外コムの通貨ペアがもっと多かったら、外コムだけでやります

316 :Trader@Live!:2006/12/06(水) 01:25:51.05 ID:Hd6Zoyl2
100万を元手に運用始めたけど、50万失ってはじめてリスクヘッジについて考えるようになった。
損失30万くらいまでは、次があると思ってたが、なかなかないもので。
まだ20代半ばのリーマンだから、いい授業料だと思ってる。
もうちょい経験積めば、30代で大きな資金を動かしてもペースを保てる気がする。

と、勝手に思ってるんですが、ベテランの皆さん、いかがでしょう。

317 :Trader@Live!:2006/12/06(水) 04:42:22.75 ID:BhpRJSQh
半分に溶けるってどんなレバレッジですか?(;^ω^)

318 :Trader@Live!:2006/12/06(水) 04:55:43.23 ID:4cE0Rt5c
なんか、ここはレベル低いね。
笑っちゃうような内容もチラホラ

20%とるなら、ドル円を110円でレバ5倍でロングでいけそう。
119.3円で利益確定で。

319 :Trader@Live!:2006/12/06(水) 08:02:22.17 ID:IR53RJMK
>>318
とてもハイレベルなレスですね。

320 :Trader@Live!:2006/12/06(水) 12:16:09.30 ID:OV8qItvC
>>318
発想が可哀相なくらい安易杉

為替差損を含めても安定的に純益年率20%程度を研究しているんだろ
そのぐらい分からないのか・・・
だいたい金利差も長期投資なら結構変動するものと捉えなければいかんだろ

321 :Trader@Live!:2006/12/06(水) 21:30:44.03 ID:XVMOHTXs
>>318
笑っちゃうような内容もチラホラ


これなんかそうだねw
>20%とるなら、ドル円を110円でレバ5倍でロングでいけそう。
>119.3円で利益確定で。


322 :Trader@Live!:2006/12/06(水) 21:33:48.47 ID:JXvpGFVS
>>318
>>318
>>318
>>318
>>318

323 :Trader@Live!:2006/12/06(水) 21:35:37.22 ID:ciATjM0S
あーあ、笑われちゃったw

324 :Trader@Live!:2006/12/06(水) 22:36:52.24 ID:z8uRk0/l
つい数年前までは、USDの政策金利は1.0%の低金利通貨、
今や5.25%で高金利通貨系に変化した以上、
数十年に渡って、ショート通貨でいられるほどの低インフレ国はどこか、
という視点も必要かもね。

今はUSDはロングする通貨だけど、たった3年前はUSDすらショートする通貨だっただろうし。
バブル崩壊直前は、円はロングする通貨だったろうし、
数十年タームでスワップを稼ぎ続けるとなると、
ポートフォリオの入れ替え理論をキッチリ組み込まないと。

この意味では、CHFショートは不動だろうし、JPYCHFの為替変動をどうヘッジしながら、
どの高金利通貨をどのタイミングでロングするか、という議論のような希ガス

325 :Trader@Live!:2006/12/06(水) 23:36:27.32 ID:fzoGWqKw
スワップ益を気にしない、というのが一番のリスクヘッジなんじゃないか。
スワップ益のために1$=100円切っても耐えられるようなナンピン地獄とか、アホすぎる。
スワップ作戦はリスキーだから、低レバが必須になる。
ふつうに為替差益を狙っていけばレバをずっと高くとってもむしろ低リスク。

326 :Trader@Live!:2006/12/06(水) 23:53:42.60 ID:WAakmDJj
変動はナンピン買い上げで平均化、利益はスワップのみの完全スワップ派より、
何ヶ月分のスワップ益を得たら利確、益でるまで塩漬けのスワング派のが効率はよさげ。

いずれにせよ、年単位で耐えられる資産とハートを持ってないとダメだが。

327 :Trader@Live!:2006/12/07(木) 00:03:26.27 ID:70rKMwzI
安く買って、高くなるまで、辛抱して、売る
安くなるまで、じーと、辛抱して、仕込みを待つ

辛抱することが 一番のヘッジかもしれん
まあ身も蓋もない結論だけど。


328 :Trader@Live!:2006/12/07(木) 00:04:27.10 ID:O+RQHRdC
スポポ派と差益派は最初からPF組むスタンスが違うから
リスクの捉え方がそもそも違うのでは。
どっちつかずなのが一番よくないと思う。
自分はスワポでやる口座と差益でやる口座をわけて
わけのわかんないPFにならないようにしてる。

329 :Trader@Live!:2006/12/07(木) 01:09:20.85 ID:wF06eQNE
漏れの場合はスワッポはセン短でやるようにしてる。
あそこはスワッポいいし手数料高いから
短期売買したくなる衝動を抑えることができてちょうどいいw

330 :Trader@Live!:2006/12/07(木) 18:18:41.73 ID:t5nx6l1C
>>327はヘッジの意味さえ理解してない模様(・б・)

331 :Trader@Live!:2006/12/07(木) 21:32:40.79 ID:2XouC1fF
スワップで誤魔化されてるけど、ゼロサムゲームだからなぁ。

332 :Trader@Live!:2006/12/08(金) 19:45:02.56 ID:WL+jfpZE
ドル円・金先物同時ロングってどうよ。


333 :Trader@Live!:2006/12/08(金) 20:11:56.26 ID:sSRZ848h
ドルスイとユーロ円はきれいな逆相関だよ

334 :Trader@Live!:2006/12/09(土) 04:18:58.82 ID:m0cHo/fX
今ドル円とランド円を3枚ずつ、
ユロ円、キウイ円、ユロスイ、ドルスイ、ポンスイを1枚ずつ
ロングしてるんだけど次に増やすべきはどのペアか
御教示頂けませんか?

セントラル短資でやってます。

335 :Trader@Live!:2006/12/09(土) 10:30:11.34 ID:Tq+q8oFg
>>333ドルスイとユーロ円いいかもしれないですね!どちらもまずまずのプラススワップ
ですし申し分なと思います
ためしにポートフォリオに組み込んでみたいと思います

336 :Trader@Live!:2006/12/09(土) 11:03:27.47 ID:tG7jZ6sc
>>334

ペアのバランスはいいと思うけど
ユロスイとドルスイをセン短でやるのはよくない。
セン短はこの2つのペアのスワップ悪いから。

増やすのはオージー円ポンスイあたりじゃない?

337 :Trader@Live!:2006/12/09(土) 13:01:35.11 ID:K0m/UXkk
他社にはないセン短のメリットは外貨ペアの利益を外貨で受け取れることじゃね?
外貨での利益は円転しない限り税金つかないってのが大きいYO

外貨でスワップたまる

その外貨を証拠金にしてポジション増やす

外貨でスワップたまる

以後繰り返し

338 :Trader@Live!:2006/12/09(土) 13:20:07.64 ID:PvK+Wk1B
>>337
円通貨の確定利益だけが課税対象じゃないよ。

339 :Trader@Live!:2006/12/09(土) 13:22:00.41 ID:K0m/UXkk
税務署に問い合わせたら
円転した時点で課税されると言われますたが何か?

340 :Trader@Live!:2006/12/09(土) 13:25:51.27 ID:PvK+Wk1B
>>339
いい税務署にめぐり合えてオメ。

341 :334:2006/12/09(土) 23:20:02.67 ID:m0cHo/fX
>>336
ありがとうございます。
年末は相場が荒れそうなので年明けに様子を見て
ポジってみたいと思います。

342 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 00:21:39.34 ID:UQOYOAqw
クロス円で 9USD 分 Long ....(a)
クロス円で 70HKD 分 Short ....(b)
ここで USD = 7.77778×HKD で完全に一定と仮定する ...(c)

合成ポジション (a)+(b) = ZERO 実質ノーポジションなのに、
スワップが得られる 実質無限大の利回り ?
もしこれで利益が得られないとすれば、
仮定 (c) になにか問題がある ?
あるいは、スワップの変動リスクがある ?



343 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 00:33:14.00 ID:hDsjabsB
>>342
そんな餌には釣られないぞ(;^ω^)

344 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 01:16:22.86 ID:Dp1Yowcd
>>342
1ドル100円として

(a)… 9USD Long(+) + 9USD分の円 Short(-)

(b)… 70HKD Short(-) + 7HKD分の円 Long(+)


(a) + (b) = 9USD Long + 70HKD Short + 9USD分の円 Short(-) + 7HKD分の円 Long(+)

9USD分の円 Short(-) = 7HKD分の円 Long(+)

∴(a) + (b) = 9USD Long(+) + 70HKD Short(-)

これって何てUSD/HKD Long?

345 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 02:18:49.06 ID:+9isZ/qJ
あ〜ドルが100円になったらレバ4倍位で安心にドカンと仕込めるのになぁ・・・


346 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 02:42:28.29 ID:6wGcaTL/
ドル円はまだそんな安くないからアレだけど
ドルスイスは相当安いぞ
仕込みどきかなーと思うのだがどうよ?

347 :Trader@vive! :2006/12/10(日) 03:06:32.07 ID:tUOeohne
>>346
おれは1.15台近くまで待つ。もうちょいかな。
今はユロカナS。こっちで利益出したら移動予定。
ほかにも狙い目なのは結構あるな。チャンスだらけ。

348 :Trader@vive! :2006/12/10(日) 03:36:13.87 ID:tUOeohne
いや、1.15まではさすがに無理だな。
1.18に逝ったら考えるか。
あと、USDNZDも、もうちょいしたら面白くなるかも。

349 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 03:50:39.83 ID:1x+tbNht
5月に1.19を割り込んでから、再びそのレベルにくるまでに7ヶ月かかってる上に
結局安値更新は出来ずに小反転したから、1.18に行くとしても結構先の話だぞ、きっと。


なので1.187にストップ入れてとりあえず仕込んだ。

350 :Trader@vive! :2006/12/10(日) 03:54:46.56 ID:tUOeohne
>>349
まぁ、来週の動き次第だな。
ユロとスイス、カナとアメは似たような動きするから、上がったらおれも美味しいけど。
でも、年末までもう一波乱ある予感も。ドルスイは来年に仕込みたい。
swapが結構つくから、ここのスレ的にはかなりいい組み合わせかも。
でもドルだからなぁ…。タイミングが難しい。

351 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 04:06:46.49 ID:1x+tbNht
>>350
上がるにしろ下がるにしろ年明け仕掛けの方が無難ではあるね。

まあストップさえ入れておけばどっちに転んでも問題なし。
1.187割り込むようならそれこそどこまで下がるか分からないから、
ひとしきり下がってまた反転の兆しが来たところで仕込む。

352 :Trader@vive! :2006/12/10(日) 04:16:36.00 ID:tUOeohne
>>351
どんなに下がっても、1.1を切ることないだろ?
そこまで耐えられるレバにしとけば、安心して放置できる。
swapつくし、いずれは上がるだろうから、ストップは勿体ない気が。
昨日みたいに値動きが荒くなって狩られる場合もあるし。

353 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 04:27:36.86 ID:1x+tbNht
>>352
1.1では耐えられないレバだからストップを入れているってことさ。

反転の判断が間違ってなければ昨日のようなことがあっても1.187を割り込むことは無いだろう。
一方で判断が間違ってれば、いずれは割り込むし、そこまで下がって即反転、なんてことはまずありえない。

枚数を半分にすれば1.1でも耐えられるのでストップを置く必要はないんだが、
ここは狩られるリスク(俺の見込みではかなり小さい)を余計に背負ってでも、レバを挙げて大きなリターンを取りにいく。
で、反転の判断が間違ってる可能性はもちろんあるので、その時のためのストップ、ってわけ。

そういう意味ではスレ違いだ。すまんね。

354 :Trader@vive! :2006/12/10(日) 04:32:10.60 ID:tUOeohne
>>353
なるほどな。スタンスの違いか。
おれも、今のドルスイとカナユロはリスクが少ないと見てる。カナユロのほうが少ないと思ったんで、そっちに投じたが。
結構な腕の持ち主と見た。利益凄そうだ。

355 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 04:35:35.19 ID:1x+tbNht
>>354
実は一昨日始めたばかり。

356 :Trader@vive! :2006/12/10(日) 04:40:50.31 ID:tUOeohne
>>355
その割には、目の付け所がいいな。知識ありそうだし。
1度痛い目に合うと、慎重なスタンスになったりするかも。
それでも攻め重視ならかっこいいな。おれにはむりぽ。

357 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 04:46:01.38 ID:1x+tbNht
>>356
お褒めに預かり恐縮至極。

>1度痛い目に合うと、慎重なスタンスになったりするかも。
いやいや結構慎重ですよw
レバを上げたといっても5→10で、ストップでマイナス食らって原資8%減。
ついでにドルスイはいつか上がるからこのマイナスを回収できる見込みは充分以上にある。

358 :Trader@vive! :2006/12/10(日) 04:59:16.29 ID:tUOeohne
>>357
ドルの雲行きが怪しいから、お気を付けて。
これだけ財政赤字なのも、過去になかった。
だから、最安値を更新することだってあり得る。

その点、カナダは財政黒字。
swapはたいしてつかないけど、魅力的、カナユロw
いずれにせよ、お互い儲かるとええな。

359 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 05:16:53.33 ID:1x+tbNht
>>358
ご忠告ありがたく。


スレ違いな話ばかりじゃなんなので。

超長期のポジション保持を前提とすると、
雲行きが怪しくない(100%安心な)通貨は無いわけで、
そこのリスクをどうやって減らすかも少し考えていた。

スワップを貰うことを前提とするなら、まずはクロス円を軸に北米・欧州・オセアニアに振り分けることを思いつく。
実際、基軸通貨としての信頼性を考えればドルとユーロは外せない。
(ユーロと豪ドル、NZドルは今仕込むにはレートが高すぎるので、しばらく待ってから仕込むことになるが)

というわけでドル円、ユロ円、羊円を持ったとする。
これだけだと円高に弱いので、クロス円以外のペアを考える。

当然ながらここで浮上してくるのはスイス。
ドルスイ、ユロスイ(ポンスイ)、どちらもそこそこのスワップがあって、かつ円と無関係。

あとはマイナススワップでない範囲で欧州-北米-オセアニアのクロスを仕込めば、
まず大抵の事態には対応できるのではないかな、と。



カナダが近年でもかなり弱くなっていて、ユーロがますます強くなってる今、
CADロング(カナ円、カナユロ)は確かに狙い目だ。いい情報を有難う。

360 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 05:30:05.55 ID:1x+tbNht
追記。

>欧州-北米-オセアニアのクロス
の具体的な組み合わせについて。

>>359の例で言えば、
ドル-ユロ-羊のクロスはそれぞれのクロス円を持っている以上
リスクヘッジ効果は低いので、出来れば他の通貨にしたい。
そこで浮上してくるのがポンド、カナダ、NZなど。
キウイドル、カナユロあたりか。

もっとも、ここまで行くと最早定型では括れないので、結局は
「状況を見ながら対応していくのが最強。レバが低けりゃ怖いもん無し」
という、身もふたも無い答えになってしまうw

361 :Trader@vive! :2006/12/10(日) 05:42:19.96 ID:tUOeohne
>>360
安い時に仕込んで高い時に売る。
当たり前だけど、これが理想なんだよな。
最悪のケースまで耐えられる状態にしておいて、
結構安くなった時に仕込み、しばらく我慢ってのが、おれのスタンスかな。
ドルスイはswapウマーだから、タイミングを見計らってるよ。
このまま上がったら、諦める。
1.18台になったら発射だ。
とりあえず、カナユロが0.67になったら利確予定。平均0.654で仕込んでる。
ttp://finance.yahoo.com/q/bc?s=CADEUR=X&t=2y&l=off&z=m&q=c&c=

で、一旦上がった後、カナ・ドルともに急落し、1月に最安値で仕込むってのが最高のパターン。
こんな調子よくいく訳ないけどな。

362 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 05:49:35.51 ID:gIvLL6DX
下げ局面になったら仕切って、場合によっては売りで利鞘を取るのが一番の
リスクヘッジだと思う。
そうするとペアの数を増やしすぎるのは逆に不利じゃないか。
素人がそんな数多くのペア管理できんし、できたとしてもそんな手間かけるぐらいなら
スキャルやった方がローリスクで稼げる。

円要因で変動するペア……NZD/JPY AUD/JPY CAD/JPYのうち一つ
ドル要因で変動するペア……USD/CHF
それ以外の要因で変動するペア……GBP/CHF

この3つに絞るってのはどうだ。

363 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 06:12:46.48 ID:1x+tbNht
>>361
ドルスイはスワップ戦略の基幹ペアの一つに考えているので、
1.18まで下がってくれれば俺としてもうれしい限り。
長期的なリスク低下というメリットを考えれば、
一時的にストップにかかることによる損失などどうということもない。

カナユロも考えてみるかなw
今の状態だと合成でやるしかないけどw


>>362
>下げ局面になったら仕切って、場合によっては売りで利鞘を取るのが一番の
>リスクヘッジだと思う。
スイングを併用するのならその通りだと思う。
実際問題自分でもそうするつもりなので、無闇にペアを増やすことは無い。
当面はドルスイとドル以外のクロス円しか考えてないし。
>>359-360はあくまでも「出来る限り完全放置に近い形でリスクをヘッジするには」という思考実験だと考えてもらえれば。

364 :Trader@vive! :2006/12/10(日) 06:23:51.51 ID:tUOeohne
>>363
おれも合成さw
いろんなポジを持てない性質なんで、多くて2つだ。今はカナユロのみ。
それにしても、今はユロとスイが強すぎだ。
いろいろ考えると難しいが、為替は奥が深くて面白い。
あと30〜40年はやってそう。一財産築けてるとええな。

365 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 06:39:23.89 ID:1x+tbNht
自分にとって適正なポジションの数は、実際にやっていきながら模索していくしかないかな。
一応2社×20ポジション、通貨ペア10種までの範囲で、保有ポジの数量と購入レートとストップの値を入れれば
通貨ペアごとの平均購入レート、各ポジがストップにかかった時の損失、
全ポジがストップにかかったとしてMCが来るまでの余力が出るような管理シートは作ったけど、
とても10個も20個も管理できるとは思えないw


>>364
合成だと逆指値でストップを掛けられないのが厄介でw

>一財産築けてるとええな。
だといいな

366 :Trader@vive! :2006/12/10(日) 06:47:27.35 ID:tUOeohne
>>365
あぁ、確かに。ストップかけられんから、おまいさんみたいなスタンスには向いてないな。考えてなかった。

ユロドルの動きが04年末みたくなりそう。
これから2週間がドル安になりそうな気がして。
円はさらに弱いから、05年のような水準まで落ちないと思うし、実感しづらいが。
ドルスイ仕込むのは予定通り、12月の末〜1月初めだな。1.15カモン。

367 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 10:41:21.10 ID:IjsNJdyn
>>362
いろいろ考えてみて、やはり>>10>>30に戻るわけだ


368 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 20:03:16.60 ID:fOgUn9l7
ポンスイをこの前の2.335でなぜ仕込まなかったのかと激しく後悔

369 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 20:06:04.19 ID:d9peQWim
ドル円をこの前の102円でなぜ仕込まなかったのかと激しく後悔

370 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 20:46:11.32 ID:W3UdlORW
NZ円を68円(ry

371 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 22:22:14.00 ID:IQh+ORe/
究極のポートフォリオといったら
ロング系
羊系 よりもっともswapがよい
NZD/JPY 約230万円分 long
米系 よりもっともswapがよい
USD/JPY 約230万円分 long
欧系 よりもっともswapがよい
GPB/JPY 約230万円分 long
---------------------------------
合計 約 690万円分 外貨long

ショート系
羊系 米系
なし
欧系
EUR/JPY 約155万円分 short
CHF/JPY 約 95万円分 short
そのほか系
HKD/JPYかSGD/JPYかのいずれか 約150万円分 short
---------------------------------
合計 約 400万円分 外貨short

合計 (実質日本円のポジション)
約 690万円分 - 約 400万円分 = 290万円 short

でいこうと思います。10年後に笑ってられるかご教授願います。


372 :Trader@Live!:2006/12/10(日) 22:41:03.37 ID:gIvLL6DX
>>371
素直にGBP/CHFやEUR/GBP買っとけ。
JPY買いとJPY売りで合成するのはスワップの差額分と実質レバレッジが大幅低下する分
損だぞ。
円クロスしか選択肢がないくりっく365前提ならしょうがないが。

373 :波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE :2006/12/11(月) 01:29:30.27 ID:vXFHuKsP
50万円コース(2006年12月10日現在)

USDCHF Long×1枚
USDCAD Long×1枚
EURCHF Long×1枚
EURJPY Long×1枚
NZDUSD Long×1枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均:176,200円
99.9%変動区間:378,500円
維持証拠金:100,000円
必要証拠金:478,500円
想定スワップ(日):376円
想定スワップ(年):137,240円
想定年利:27.4%

374 :波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE :2006/12/11(月) 01:29:56.99 ID:vXFHuKsP
100万円コース(2006年12月10日現在)

USDJPY Long×1枚
USDCAD Long×1枚
GBPJPY Long×1枚
GBPCHF Long×1枚
EURCHF Long×2枚
EURNZD Short×1枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均:361,300円
99.9%変動区間:829,800円
維持証拠金:140,000円
必要証拠金:969,800円
想定スワップ(日):954円
想定スワップ(年):348,210円
想定年利:34.8%

375 :波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE :2006/12/11(月) 01:30:14.45 ID:vXFHuKsP
200万円コース(2006年12月10日現在)

USDJPY Long×2枚
EURCHF Long×6枚
USDCAD Long×2枚
GBPCHF Long×2枚
AUDJPY Long×2枚
NZDJPY Long×4枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均:801,400円
99.9%変動区間:1,598,400円
維持証拠金:400,000円
必要証拠金:1,998,400円
想定スワップ(日):2104円
想定スワップ(年):767,960円
想定年利:38.4%

376 :波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE :2006/12/11(月) 01:30:33.40 ID:vXFHuKsP
250万円コース(2006年12月10日現在)

USDJPY Long×3枚
EURCHF Long×6枚
USDCAD Long×3枚
GBPCHF Long×3枚
AUDJPY Long×3枚
NZDJPY Long×3枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均:933,600円
99.9%変動区間:2,013,000円
維持証拠金:420,000円
必要証拠金:2,433,000円
想定スワップ(日):2427円
想定スワップ(年):885,855円
想定年利:35.4%

377 :波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE :2006/12/11(月) 01:30:51.41 ID:vXFHuKsP
500万円コース(2006年12月10日現在)

USDCHF Long×6枚
EURCHF Long×6枚
USDCAD Long×6枚
GBPJPY Long×3枚
GBPCHF Long×3枚
AUDJPY Long×9枚
NZDJPY Long×3枚
EURNZD Short×3枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均:1,923,900円
99.9%変動区間:4,065,000円
維持証拠金:780,000円
必要証拠金:4,845,000円
想定スワップ(日):4884円
想定スワップ(年):1,782,660円
想定年利:36.8%

378 :波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE :2006/12/11(月) 02:02:22.46 ID:vXFHuKsP
上記書き込みは、遺伝アルゴリズムを応用して最適化計算を行った結果の数十万通りの組み合わせの中から、保有資産に応じた現在の最適のポートフォリオです。
2000年1月1日からのデータを使用しています。
FXCMjで取引可能な全ての通貨ペアを対象にしています。
プラススワップのポジションのみが計算対象です。

「2000年1月〜現在までの最大変動平均」は、
例えば、もし2000年1月1日にポートフォリオを構築して現在まで保有していた場合に経験した最大変動(最大変動当日のpip costを掛けて円換算した値)+2000年1月2日に・・・を日数(約1800)で除した値です。
プラスとマイナスは無視してます。

「99.9%変動区間」は、最大変動平均に標準偏差の3倍を足した値です。最悪(あるいは最高)のタイミングでポートフォリオを構築した場合の最大変動が、この値を超えることはまずありません。

「維持証拠金」はFXCMjに基づいて1枚2万円です。

「必要証拠金」は「99.9%変動区間」に「維持証拠金」を足したものです。

「スワップ」はFXCMjの12月10日現在の値です。

「想定年利」は保有資産に対するスワップ(1年間)の比です。

379 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 02:20:19.04 ID:LhuqIKsZ
        グッジョブ!!           ∩   ∩
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380 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 02:38:53.16 ID:Gt3z9Q/W
>「99.9%変動区間」は、最大変動平均に標準偏差の3倍を足した値です。
>最悪(あるいは最高)のタイミングでポートフォリオを構築した場合の最大変動が、この値を超えることはまずありません。

保有期間の間に1日でも(正確には一瞬でも)最悪値を引いたらアウトなのだから
このリスク見積もりは低すぎないか?
EUR/JPYだけとっても2000年には90円台を割り込んだことがある。
このような状況ではEUR/CHFも大幅安なはずで、とてもそのレバレッジで
持ちこたえられるとは思えないが?

381 :波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE :2006/12/11(月) 03:12:53.33 ID:vXFHuKsP
50万円コースの場合、2000年10月のEURJPY90円の時は、
ちょうどUSDCHFがヘッジになってたようです。
EURCHFは非常に安定感があるため、あまり影響がなかったようです。
ちなみにこのポートフォリオの最高pipsは2002年2月26日、最低2004年11月24日
その差4794pips(円換算では361,600円)でした。

いずれにせよ、いくら「99.9%変動区間」を超える変動が1/1800であったとしても、
過去7年間、それも日足終値のデータに基づいているため、
今後これを上回る変動が一瞬でも来ないという保障はまったくありません。
(理論的にはいつの日か上回ります)
私自身は「99.9%変動区間」は運用に耐えるに十分な資金量の目安と考えてますが、
最終的なご判断は、各個人の責任においてお願いいたします。


382 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 06:48:52.77 ID:lQyw9I0E
過去二年で週足±2σ超えならかなりの頻度で出ている件について。

383 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 06:52:37.82 ID:J7qXF4Y+
まあしかし
ドル円ユロ円に加えて
欧州クロス(ユロスイ)、北米クロス(ドルカナ)、北米-オセアニアクロス(キウイドル)だから、
まずまずバランスとしては悪くないよな。

384 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 07:05:32.46 ID:Gt3z9Q/W
うんポートフォリオの選択自体はとても参考になった。
ただそのレバで「入れっぱなし放置で5年間」とかやったらまず破綻すると思うよ。
損切りちゃんとやるなら別だけど、損切りちゃんとやるならUSD/CHF一本に全力投球すれば
もっとレバ上げてもいけると思わんでもなかったり。

385 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 07:55:51.38 ID:Mm6ypsGi
>>波平ノリスケ さん
お久しぶりです
1年前出してくださっていた、EUR/GBPは
その後どうなりました?

386 :波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE :2006/12/11(月) 08:17:42.95 ID:vXFHuKsP
>>382
±2σなら95%区間ですが、ご指摘の通りかなりの頻度で逸脱した値が生じます。
今回の計算では±3σなので、99.7%が区間内に収まるはずです。
さらに、ランダムウォーク理論に基づき、プラスマイナスの逆転と、
時間を逆転させた値動きも計算に含んでますので、「99.9%変動区間」としています。
ランダムサンプリングで検証した結果、「99.9%変動区間」を上回った最大変動は
確認できませんでした。
しかし、ご不安な方は±4σ(99.9937% )を目安にされるのも良いかと思います。

>>384
今回の計算は、いかにLCにかからず最大スワップを得られるかを主題にしています。
そのため、名目上は完全放置のBuy and Hold推奨です。
ただし、スワップの変動によって最適ポートフォリオは変化しますので、
ポートフォリオの組み替えが必要になることもあります。
そのため、実際の運営では完全放置は不可能と思われます。
ちなみにUSDCHF1枚のみだと、最大変動平均434100円、
99.9%変動区間675600円、年利5.9%となります。

387 :波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE :2006/12/11(月) 08:25:23.31 ID:vXFHuKsP
>>385
以前のつたないテクニカルを参照していただけたなら恐縮です。
しかし、市場はランダムウォーク(に近似)であるという確信を持った現在、
テクニカルによる運用は完全に破棄しました。
結局、EURGBPは約500pipsのプラスでした。


388 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 08:25:54.73 ID:Gt3z9Q/W
>>386
>ちなみにUSDCHF1枚のみだと、最大変動平均434100円、
>99.9%変動区間675600円、年利5.9%となります。

それって今現在のUSD/CHFの値が長期的に見てほぼ底打ってることを
無視してない? 単に変動幅だけから今後の上下を推定しているような。

389 :波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE :2006/12/11(月) 08:34:50.00 ID:vXFHuKsP
>>386
おっしゃるとおりです。
単純に過去7年の変動を機械的に計算した結果にすぎません。
しかし、市場がランダムウォークならば、底や天井、トレンドなどを
考慮する必要はないと考えてます。

390 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 08:40:21.13 ID:Gt3z9Q/W
市場が短期変動に対してランダムウォークなのは個人的には同意だが、
10年単位の最安値・最高値が無視できるというのはリベラルすぎじゃないのか。
それでいて過去の変動幅と相関だけが生きると考えるのは無理ありすぎだと思う。

391 :波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE :2006/12/11(月) 08:50:20.29 ID:vXFHuKsP
>>390
リベラルすぎるというご指摘もごもっともで、それに異論はありません。
私自身も、今現在より大きくUSDCHFが大きく値を下げることはまずないと思います。
しかし、そのようなファンダメンタル的な考えをポートフォリオの構築に応用する技術は、
私は持ち合わせておりません。

また、最大値・最高値を含む値段の変動と相関はいうなれば縦軸と横軸のような関係で、
個別に考慮することが可能ではないでしょうか?
例えば、値段の変動は将来の天気の予測、
相関は地域間の同時点の天気のようなものととらえています。

392 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 08:56:05.49 ID:Gt3z9Q/W
>>391
複数ペアの相関を調べるプログラムを作るより、1ペアについて過去7年の値と
現在値の相関を調べるプログラムを作る方が簡単でないかい?

393 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 09:01:17.19 ID:Gt3z9Q/W
現在値に対して今後n年の値の分布を予測するとして、
これが波平ノリスケさんの計算だといまは現在値を中央にした正規分布になってるだろうから
それを左右に偏った変形正規分布に手直しすればいいだけでは。

394 :波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE :2006/12/11(月) 09:18:46.85 ID:vXFHuKsP
>>392
単独通貨ペアのみの計算は簡単ですが(USDCHFの結果は>>386にあります)、
複数ペアを組み合わせた計算を行わないとポートフォリオの検証ができません。

>>393
すばらしいアイディアだと思います。
対数変換や角変換を適用するということですね。
ただ、どのタイミングでどのような変換をするのかの判断は、
残念ながら私にはできかねます。

395 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 10:16:20.41 ID:cng5d3Gd
>>394
俺も計算したいから単独通貨ペアのみの計算方法教えて。

396 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 10:24:51.48 ID:iiQiApsi
波平氏に敬礼!

397 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 10:47:04.08 ID:zAEp7Trr
マーケットはランダムウォークではない
という結論に達したと思うが
いまさら蒸し返して何をしたいのだろう。

あとは経済学部の大学生が1〜2年目に
お勉強するようなどうでもいいネタだしw。

低レベル。

398 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 11:11:40.29 ID:3Nq4pWVz
そうだね、みんなが感心したり、尊敬したりする人にはどうしても嫉妬しちゃうよねーw。

399 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 11:15:14.70 ID:zAEp7Trr
そうだね

400 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 11:17:52.57 ID:BZt/cvGN
>>397
( ゚д゚ )

401 :波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE :2006/12/11(月) 12:17:09.87 ID:vXFHuKsP
>>395
任意の日とそれ以外の全ての日のpip差に、クロス円以外ではpips costを乗して、
それらの最大値と最小値の逆数の大きい方を算出します。
それをすべての日について計算し、その平均値と標準偏差を求めるだけです。
Excelとhistorical dataがあれば、手間はかかりますが簡単に計算できます。

historical dataは
ttp://research.stlouisfed.org/fred2/categories/158
をご参照下さい。
ドルストレートの日足と月足だけですが、米連邦準備銀行のデータですので
信頼性が高く、実際に欠損値もほとんどありません。


402 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 12:41:38.02 ID:VQveuj0Q
投資一般板の糞スレでも指摘したが
相変わらず無知を晒してますなぁ・・・。


403 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 12:51:18.53 ID:m0jML8V/
文句ばっか言ってないでおまえが考えろやkasu

404 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 14:36:02.38 ID:VQveuj0Q
くっくっくw

405 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 17:05:46.51 ID:WY02mif/
また波平ノリスケの自演癖かい

406 :Trader@Live!:2006/12/11(月) 22:42:02.12 ID:DgYcEfvj
手間はかかりますが簡単に言うと
年利の意味さえ理解してない気配ガス・・・。

407 :Trader@Live!:2006/12/12(火) 00:36:56.78 ID:TZgQxuZF
今からドルスイ買っとけきゃおk

408 :Trader@vive! :2006/12/12(火) 00:39:17.52 ID:WAB2WMo8
>>407
噴くかね?
仕込んだよ。

409 :Trader@Live!:2006/12/12(火) 05:52:37.88 ID:tfPrnx4c
>>407
同意。

>>408
噴くかどうかではなく、ここから大きく下げるリスクが非常に小さいのがポイント。

410 :Trader@Live!:2006/12/12(火) 08:02:31.52 ID:Hp+7cwHu
>>397
同意。
たしかにレベルは低いが
初心者が自分の身の丈にあった議論をするのはOKだと思う。


411 :Trader@Live!:2006/12/12(火) 20:48:34.97 ID:G//ANcj7
う〜ん、なんか小難しいことは良くわかんないので ぷらすわっぽ表作って
感覚的に運用してます。
利確のみ損切りなしで。


412 :Trader@Live!:2006/12/12(火) 22:14:52.66 ID:gBYYfZQH
スワップ派だから損切りは必要ない
はたしてそうかな

413 :177 ◆9CQE5EeS8A :2006/12/12(火) 22:32:54.30 ID:IeU/vudf
ぶっちゃけ、何派でも損切りラインをしっかりしておかないと再起不能になるしな。
4000pipぐらい余裕あるならいいけど。


∩´・ω・)∩<勤務先のリリースやらなにやらで何も出来んでスマソ

414 :Trader@Live!:2006/12/12(火) 22:47:02.73 ID:G//ANcj7
いやまじで損きりしない。
っていか、指値すら置かない。
ぷらすわっぽしか買わず、ツール立ち上げて益出てるのを適当に決済。
感覚的に(←重要)ヘッジになるようにホジる。難しいことはあまり考えない。
LC食らってもヒロセのミニだからまぁそんなに痛くは無い。
LCまでは200pip程度。

415 :Trader@Live!:2006/12/13(水) 01:18:42.69 ID:Lku06RYr
177氏乙。

お気に入りに入れときました。
今ならそのジャンルの日本一使いやすいサイト
の座も狙えると思うんで頑張って下さいまし☆

個人的には
・折れ線グラフを表示して欲しい(視覚的にわかりやすい)
・過去のデータを古いところまで欲しい(長期投資派には有り難い)

http://fx.sauder.ubc.ca/data.html

だと1971年位からデータあります。
使い方わからなかったらまた聞いてください。

416 :Trader@Live!:2006/12/13(水) 07:59:02.85 ID:xvKUmKb/
また身内のやらせか。

417 :Trader@Live!:2006/12/13(水) 15:51:42.04 ID:o1bHs2ie
波平ノリスケの都落ちおめ

418 :Trader@Live!:2006/12/14(木) 14:01:16.52 ID:zPl/iTA+
修行者は日本人じゃないのかもしれんが
相変わらず間違った語句を使いまくってるようだな。


419 :Trader@Live!:2006/12/14(木) 21:03:52.99 ID:kq60OLej
177はwinnyでファイル配りまくったfxscの人?


420 :Trader@Live!:2006/12/15(金) 23:20:43.42 ID:b8RFNLCV
ワラタw

421 :Trader@Live!:2006/12/16(土) 00:41:17.53 ID:OwcZ1lrn
ユロ円とドルスイの逆相関っぷりウツクシス

422 :Trader@Live!:2006/12/16(土) 21:15:07.22 ID:Gc7xxjH7
USD/OMR以外になにがあるのかと。

423 :Trader@Live!:2006/12/16(土) 22:19:03.98 ID:C9Ein1kA
>>422
1枚ポジるのにいくら位必要?

424 :Trader@Live!:2006/12/17(日) 00:37:03.93 ID:Oe/mXe+d
46,000円くらいじゃなかったっけ?

425 :Trader@Live!:2006/12/17(日) 00:48:50.01 ID:NpNWUeOw
>>424
レバ何倍で?

426 :Trader@Live!:2006/12/17(日) 05:59:00.40 ID:oLlncQPd
豪ドル/低金利通過は金と似たような動きする
金が上がると最近のドルは下落するので
豪ドルロング+ドルロングは低ボラ効果あり
逆にキウイロング+ドルロングは最悪の愛称

427 :Trader@Live!:2006/12/17(日) 11:57:15.57 ID:uQklv3PE
( ゚,_ゝ゚)ナワケネーダロ

428 :Trader@Live!:2006/12/19(火) 16:52:12.09 ID:C4rloYlY
>>422
通貨の切り上げ、切り下げにはどーやって対処するの?

429 :Trader@Live!:2006/12/22(金) 23:23:39.70 ID:1ttdlPgW
ポートフォリオ組んだつもりなのに全ポジ上がってしまった。。

430 :Trader@Live!:2006/12/23(土) 10:01:41.28 ID:jrVUZA7p
全ポジ上がるということは、全ポジが下がる可能性もあるわけだよな……
折れのPFも全部上がってしまった

431 :Trader@Live!:2006/12/23(土) 15:04:38.32 ID:yo58+E9o
セン短申し込んだけど
よく見るとここのペアも今買いにくいの多いな・・・・どうすんべPF

432 :Trader@Live!:2006/12/23(土) 18:26:11.77 ID:MB6PBEsO
ドルスイ、ドルカナ
はなかなかのタイミングかと。
月足ベースでね。
ランド円も悪くないと思う。

433 :Trader@Live!:2006/12/23(土) 18:36:41.16 ID:3vE5zha2
EUR/CHFってどうかな

434 :Trader@Live!:2006/12/23(土) 19:46:01.53 ID:s6qoNNpi
悪くないじゃね?

435 :Trader@Live!:2006/12/24(日) 14:08:26.07 ID:8eL7IYoa
円高のとき上がるプラススワップのペアってないの?

436 :Trader@Live!:2006/12/24(日) 14:09:32.17 ID:BvPNdDQE
それはなんというか
全然関係ない欧州のとか買うべきなんじゃ

437 :Trader@Live!:2006/12/24(日) 14:15:15.77 ID:AW7QGKfH
どぞ

GBP/CHF L
EUR/JPY L
AUD/USD L

さらに円高兆候が見られる場合は

CHF/JPY S


438 :Trader@Live!:2006/12/27(水) 21:58:49.96 ID:0Lypzn2w
ポンスイロングとかスイ円ショートとか
クロス円しかない業者だと選択できないのがイタス
ユロ円ロングってマイナススワポじゃなかったか?


439 :Trader@Live!:2006/12/27(水) 23:16:52.63 ID:unIezspL
>>438
イマイチ言いたいことの意味がわからないんだが・・・。
少なくとも、ユロ円ロングはプラススワポ。

440 :Trader@Live!:2006/12/27(水) 23:45:50.01 ID:083UGdI/
>>438
いまいちどころかさっぱわからん


441 :Trader@Live!:2006/12/28(木) 00:13:31.27 ID:DFxNRIiS
>>438
ポンスイロングしたければ、ポン円ロングスイ円ショートを組み合わせる
スイ円はクロス円じゃないか
ユロ円ロングはプラススワップだ

君はFXに向かない 破産する前にやめとけ

442 :宮古島:2006/12/28(木) 19:19:10.91 ID:gZNBLhdV
>>437
ドルスイLも加えたほうがいいかもね。
けっこう最強かもわからんね。

443 :Trader@Live!:2006/12/30(土) 00:47:10.66 ID:V9LkL3ka
ドルスイL+NZドルLなんてどうでしょうか?
ドルがあがればNZがさがるみたいなんで。
うちの業者NZスイがないので。

444 :Trader@Live!:2006/12/30(土) 01:35:01.77 ID:OykvfZ3M
欧州通貨とオセアニア通貨は
正相関の関係があるから
組み合わせると低ボラの良ペアになるね。

445 :Trader@Live!:2006/12/30(土) 03:13:46.31 ID:Ak7ghyc9
>>444
今年の春頃、ユロ羊とユロキウイがどれだけ暴れまわったことか・・・・・・

446 :Trader@Live!:2006/12/30(土) 03:19:06.31 ID:joEn4ehT
USD/DKK L
USD/HKD L

ドル安の時はこれが良い。

USD/DKKはLS共にマイナススワポの業者があるから気をつけよう。


円高は

USD/ZAR S
SGD/JPY L
GBP/CHF L






447 :Trader@Live!:2006/12/30(土) 03:31:09.94 ID:+dNiNnah
USD/DKK L

↑これってどういうメリットあるの?

448 :Trader@Live!:2006/12/30(土) 03:39:43.86 ID:joEn4ehT
>>447
今俺が取引してる業者ではドル円ロングの2.62倍のスワポなんだな
勿論ロングした時のスワポね。

ドル円が1.87ドル

1万通貨単位。

449 :Trader@Live!:2006/12/30(土) 03:41:39.26 ID:joEn4ehT
1.62倍・・・間違えた。

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